易搜题 > 职业技能类 > 行业知识 > 问题详情
问题详情

假设甲股票的现价位10元,当月到期行权价9元的甲股票认期权的价格为0.2元/股,则基于价股票构建的保险策略的成本是()

A、10.2元/股

B、9.8元/股

C、19.2元/股

D、18.8元/股

未找到的试题在搜索页框底部可快速提交,在会员中心"提交的题"查看可解决状态。 收藏该题
参考答案:

A

相关问题推荐

  • 已知甲股票价格为29.5元,则其行权价为30元、一周后到期的认购期权价格为1.2元,则在不存在套利机会的前提下,其行权价为30元、一周后到期的认沽期权价值应该为(假设r=0)()

    A、0.7

    B、1.2

    C、1.7

    D、以上均不正确

  • 保险策略可以在()情况下,减少投资者的损失。

    A、股价下跌

    B、股价上涨

    C、股价变化幅度大

    D、股价变化幅度小

  • 对于个股期权行权价格,下列说法错误的是()。

    A、行权价格即期权的履约价格

    B、行权价格是不能改变的

    C、对于认购期权,权利方有权利以行权价格从期权的义务方买入标的证券

    D、对于认沽期权,权利方有权利以行权价格卖出标的证券给义务方

  • 以1元卖出行权价为30元的6个月期股票认购期权,不考虑交易成本,到期日其盈亏平衡点是()元。

    A、32

    B、31

    C、30

    D、29

  • 下列不属于期权与权证的区别的是()

    A、发行主体不同

    B、履约担保不同

    C、持仓类型不同

    D、交易场所不同

联系客服 会员中心
TOP