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假设甲股票的现价位10元,当月到期行权价9元的甲股票认期权的价格为0.2元/股,则基于价股票构建的保险策略的成本是()
A、10.2元/股
B、9.8元/股
C、19.2元/股
D、18.8元/股
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参考答案:
A
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已知甲股票价格为29.5元,则其行权价为30元、一周后到期的认购期权价格为1.2元,则在不存在套利机会的前提下,其行权价为30元、一周后到期的认沽期权价值应该为(假设r=0)()
A、0.7
B、1.2
C、1.7
D、以上均不正确
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保险策略可以在()情况下,减少投资者的损失。
A、股价下跌
B、股价上涨
C、股价变化幅度大
D、股价变化幅度小
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对于个股期权行权价格,下列说法错误的是()。
A、行权价格即期权的履约价格
B、行权价格是不能改变的
C、对于认购期权,权利方有权利以行权价格从期权的义务方买入标的证券
D、对于认沽期权,权利方有权利以行权价格卖出标的证券给义务方
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以1元卖出行权价为30元的6个月期股票认购期权,不考虑交易成本,到期日其盈亏平衡点是()元。
A、32
B、31
C、30
D、29
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下列不属于期权与权证的区别的是()
A、发行主体不同
B、履约担保不同
C、持仓类型不同
D、交易场所不同