2021年初级银行从业《风险管理》真题
A.风险评估
B.资本规划
C.信息披露
D.压力测试
C
A.违约损失率
B.贷款不良率
C.违约概率
D.违约频率
D
A.可能导致部分金融机构的破产、倒闭或巨额损失
B.一般会威胁到整个金融机构的稳定
C.通过分散化投资可以降低系统性金融风险的影响
D.通常会给实体经济带来严重的负面影响
C
A.利用金融衍生品对冲或转移市场风险
B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失
C.利用经济成本配置限制高风险业务
D.对总交易头寸或净交易头寸设定限额
B
A.买者尽责，卖者自负
B.尽职尽责，风险补偿
C.银行尽责，卖者自负
D.卖者尽责，买者自负
D
A.高级管理层、信息科技部门和主要业务部门的代表参与信息科技管理工作
B.较大信息科技预算投入
C.设立负责信息科技风险管理的部门
D.董事会履行的信息科技管理职责
B
A.历史成本
B.模型定价
C.市场价格
D.公允价值
A
A.贷款损失准备/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）
B.贷款损失准备/无风险的不良贷款
C.贷款损失准备/各项贷款余额
D.（一般准备+专项准备+特种准备）/各级贷款余额
A
A.监督董事会和高级管理层在风险管理方面的履职尽责情况
B.监督董事会和高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督评价
C.监督董事会和高级管理层加强风险管理，完善内部控制所做的相关工作
D.监督商业银行和风险管理部门在风险管理中的工作情况
D
A.已上市的中型企业
B.刚由事业单位改制而成的企业
C.财务制度健全的小型企业
D.即将上市的大型企业集团
C
A.管理法治建设
B.公司治理结构
C.风险管理技术
D.风险控制程序
B
A.收集、分析和报告有关的风险信息
B.对商业银行的风险管理及经营战略方案的平衡点进行协调
C.根据有关的风险信息，做出经营或战略方面的决策
D.监督高级管理层关于风险识别、风险计量、风险监测和风险控制等执行情况
D
A.居民储蓄
B.公共事业费收入
C.证券业存款
D.政府税款
C
A.资产为负债的久期缺口为零
B.资产为负债的久期缺口
C.资产的久期小于负债的久期
D.资产的久期大于负债的久期
D
A.声誉风险
B.法律风险
C.信用风险
D.市场风险
A
A.风险与控制专项评估、损失数量收集、压力测试
B.风险与控制专项评估、流程图、关键风险测试
C.风险与控制自我评估、损失数据收集、关键风险指标
D.风险与控制自我评估、损失数据收集、压力测试
A.0.18
B.12
C.1.44
D.0.96
A.资本规划应至少设定内部资本充足率3年计划
B.对于轻度压力测试结果，银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施
C.银行应当通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性
D.资本规划应充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素
A.以3个月Libor为参照浮动利率债券，其债券利率风险为0
B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险
C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益
D.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险
A.分析不同数据采集时点的差异，包括发生日、发现日、核算日等
B.建立适当的数据阈值，对于数据收集和建模所制造的阈值应确保一致
C.明确合并及分拆规则，如一次事件多次损失、有因果关系的多次损失等
D.明确流失数据口径，包括总损失、回收后净损失、保险缓释后的净损失
A.风险价值计量能涵盖极端市场变动可能带来的损失情况
B.风险价值能直接指明市场风险的具体来源
C.风险价值计量的是“在一定的概率下的最大损失”，但不能捕捉置信度以外的损失情况
D.风险价值是即将发生的真实损失
A.商业银行正确识别来自于内外部战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击
B.商业银行“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险
C.商业银行战略风险管理应当全面评估商业银行发展愿景、战略目标以及长期目标
D.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略进行量化
A.除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力
B.银行生成的汇总风险数据应该有针对性的满足压力或危机情境下风险管理报告的需要
C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据
D.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务
A.2017年6月，TCFD发布《气候相关金融信息、披露工作组建议报告》
B.2015年10月，巴赛尔委员会成立气候相关金融信息披露工作组
C.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领域提出气候相关的信息披露建议
D.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息披露框架
A.40%，60%
B.20%，80%
C.30%，70%
D.50%，50%
A.“多部门配合”是指银保监会、证监会等有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责
B.“一部门主管”是指中国人民银行作为反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作
C.我国反洗钱监管体制总体特点是“一部门主管、多部门配合”
D.国务院金融稳定发展委员会是全国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织
经营指标
银行A
银行B
银行C
存贷比
60%
75%
75%
中长期贷款比重
30%
50%
50%
最大十家存款户的存款占比
20%
20%
10%
假设其他条件全相同，则流动性风险管理压力最大的银行是（）。
A.无法确定
B.A银行
C.B银行
D.C银行
A.贷款客户所在地区经济持续下滑
B.贷款客户间互保联保现象较为普遍
C.贷款客户所投资的个别项目出现亏损
D.市场资金紧张,企业票据贴现利率大幅提高
A.修正久期度量的是固定收益产品价格对收益率的一阶导数
B.修正久期是对麦考利久期的修正，是麦考利久期/（1+y/m）
C.在同等条件下，修正久期越小，抗利率上升风险能力较弱
D.修正久期衡量的是利率变动引起的固定收益产品价格变动的相对值
A.负责确定本行可以承受的市场风险水平
B.负责制定市场风险管理的政策和程序
C.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性
D.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、检测和控制市场风险
A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险
B.风险计量包括单个风险、组合风险及银行整体风险的评估
C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险
D.银行应采取定量为主定性为辅的方式计量风险
A.企业正常经营活动产生的现金流量是否能够及时且足额偿还贷款
B.企业未来长期的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息
C.企业当期利润是否足够偿还贷款本金和利息
D.企业是否具有足够的融资能力和投资能力
A.战略风险管理不需要配置资本
B.战略风险管理短期内没有益处
C.战略风险可能引发流动性风险、信用风险、市场风险
D.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现
A.越高;越大;越高
B.不变;减小;变高
C.越低;越小;越高
D.越高;越大;越低
A.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产准确估量
B.我国《商业银行资本管理办法(试行)》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75%
C.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标
D.比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来的流动性
A.低评级中小银行的融资难度和成本将会降低
B.银行储蓄流动性传导路径可能受阻
C.有关问题银行及其他中小银行的存款流失风险
D.个别风险也可能会引起系统性金融风险
A.如果没有明确的风险偏好，会在银行内部造成董事会、管理层、不同业务领域、分支机构对风险的“胃口”迥异
B.使银行追求财务利润和发展速度
C.明确表达对待风险的态度有助于在不同利益相关者之间形成一个共同交流的基础
D.明确风险偏好有助于商业银行更清楚地认识自身能够承担的风险
A.凸性是债券价格对债券收益率的二阶导数
B.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小
C.在债券收益率下降时，凸性引起的修正为负
D.修正持久期一致情况下，债券的凸性越小越好
A.减少33.02亿元
B.增加33.02亿元
C.减少33.17亿元
D.增加33.17亿元
A.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元
B.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元
C.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%
D.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不小于99%
A.风险事件
B.风险结果
C.风险类型
D.风险等级
A.外部事件
B.系统缺陷
C.人员因素
D.内部流程
A.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移
B.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估
C.一些关键流程和核心业务不应外包出去
D.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险
A."地方政府注资+引战重组”的方式
B.资本规划方式
C.“生前遗嘱”方式
D.收购承接方式
E.“在线修复”方式
A.商业银行受到监管处罚
B.商业银行所提供的金融产品/服务存在严重缺陷
C.商业银行流动性状况恶化，出现支付困境
D.商业银行缺乏经营特色和社会责任感
E.商业银行内控缺失导致违规案件层出不穷
A.反向压力测试是传统压力测试的补充手段
B.反向压力测试可能无法求得最优解，可能遗漏风险情景
C.反向压力测试是压力测试的子方法和并行测试方法
D.反向压力测试分为单一风险因子和多个风险因子
E.反向压力测试将压力测试情景作为外生变量
A.前瞻性原则
B.有效性原则
C.独立性原则
D.全覆盖原则
E.匹配性原则
A.对异常银行的定义为利率冲击下经济价值变动超过一级资本20%的银行
B.利率预测包括对利率变动方向、利率变动水平、利率周期转折点的预测
C.对银行账簿利率风险的管理采用表内、表外两种方法
D.监管要求通过经济增加值（EVA）和净利息收益法，计算银行账簿利率风险水平
E.银行账簿利率风险包括定价风险、基差风险、收益率曲线风险和期权性风险
A.短期资产是否恰当地与短期或长期负债相匹配
B.资产配置是否合理
C.财务报表编制基础是否一致
D.存贷款基准利率调整
E.长期资产是否有足够的的长期负债来支持
A.该国或地区资产被国有化或征用
B.该国或地区经济状况恶化
C.该国或地区爆发公共卫生危机
D.该国或地区政府拒付对外债务
E.该国或地区外汇管制货币贬值
A.首次明确了将信用利差风险单独计量的要求
B.市场风险内部模型法是基于风险价值的计量体系
C.内部模型法要求在交易台层面开展市场风险计量管理
D.对使用内部模型法的银行还需每季计算标准法资本
E.首次提出了对复杂衍生品剩余风险资本附加的要求
A.对成员企业分别授信，单独管理并进行汇总
B.了解集团内部重大的资金流向以及应收、应付款项
C.分析企业集团内部的关联关系
D.及时收集、调查核实企业集团内客户及其关联方的授信信息
E.识别企业集团的性质，进行综合授信
A.银行的控制措施应合理到位，才能够有效控制或规避风险
B.固有风险是指在没有任何管理控制措施的情况下，经营管理过程本身所具有的风险
C.固有风险+控制措施=剩余风险
D.风险与控制自我评估应当充分考虑本行内、外部环境因素
E.剩余风险是指实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后仍然保留的风险
A.商业银行的经营管理战略同风险管理属于两个相对独立的范畴
B.风险管理是商业银行核心竞争力的体现，是商业银行战略的一个重要方法
C.商业银行追求业务增长必然要求提高风险管理水平，以保护业务发展的稳定性、持续性
D.普通风险管理可能会降低商业银行的盈利、不利于长期经营战略的实现
E.商业银行忽视规模扩张的风险，最终会阻碍业务发展的增长
A.针对理财公募产品，压力测试应当至少半年进行一次
B.压力测试频率应与理财产品的规模和复杂程度相适应
C.在理财产品投资运作和风险管理过程中应当充分考虑压力测试结果
D.制定有效的理财产品应急计划，确保其可应对紧急情况下的理财产品的赎回需求
E.由专业的团队负责压力测试的事实与评估，该团队应当与投资管理团队保持相对独立
A.确保风险管理流程完整，合规
B.为各类具体风险的管理构成一个良好的内部环境
C.能够代替内部审计职能
D.确保风险管理流程的有效性
E.是风险管理的第一道防线
A.损失事件发生的时间、发现的时间及损失确认的时间
B.事故涉及金额、损失金额、缓释金额
C.与信用风险和市场风险的交叉关系
D.非财务影响
E.业务条线名称及损失事件类型
A.因场外衍生工具，证券融资交易对手信用风险暴露
B.因担保、承诺等形成的潜在风险暴露
C.因投资资产管理产品或资产证券化产品形成的的特定风险暴露
D.因各项贷款、投资债券、存放同业等表外授信形成的一般风险暴露
E.因债券、股票及其衍生工具交易形成的银行账簿风险管理
A.银行敏感负债与总资产的比率越高，流动性风险越高
B.银行核心存款比例越高，流动性风险越低
C.银行贷款总额与总资产的比率越低，流动性风险越高
D.银行大额负债依赖度越低，流动性风险越高
E.银行现金头寸指标越高，流动性风险越低