1、巴塞尔委员会《有效风险数据加总和风险报告原则》要求，下列（）不属于风险报告的要求。
A.频率
B.分发
C.清晰度和可用性
D.公正
本题答案：
D
2、在资产风险管理模式阶段，商业银行经营中最直接、最经常性的风险来自（）业务。
A.负债
B.资产
C.理财
D.信用
本题答案：
B
3、2002年月至200年月，A银行某支行收款员陈某利用办理两个公司上门收款业务之便，涂改凭证日期，压延单据，私自重制记账凭证，偷盖印章，用后款抵前款，在营业室直接窃取保管现金和利用保管交款单位存折之机盗支存款，累计贪污公款27．1万元。该事件的风险成因是（）。
A.关键人员流失
B.内部欺诈
C.失职违规
D.知识技能匮乏
本题答案：
B
4、商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（）。
A.主权评级
B.国别评级
C.法人客户评级
D.个人客户评级
本题答案：
B
5、通过外包、保险、专门协议等工具，将损失全部或部分转移至第三方，属于商业银行面对操作风险的（）策略。
A.降低风险
B.承受风险
C.转移或缓释风险
D.回避风险
本题答案：
C
6、某一国家经济、政治或社会状况恶化，威胁到在该国有重大商业关系或利益的本国借款人的还款能力的风险是指（）。
A.间接国别风险
B.主权风险
C.政治风险
D.宏观经济风险
本题答案：
A
7、利用清单法识别声誉风险中，属于操作风险的风险因素是（）。
A.优质客户违约率上升
B.不良贷款率近5%
C.内外勾结欺诈
D.房地产行业贷款比例超过30%
本题答案：
C
8、自我评估范围应包括各级行的操作风险相关机构，原则上覆盖所有业务品种属于（）原则。
A.全面性
B.及时性
C.重要性
D.客观性
本题答案：
A
9、下列关于因果分析模型的说法中，错误的是（）。
A.在综合自我评估结果和各类操作风险报告的基础上，利用因果分析模型能够对风险成因、风险类别和风险损失进行逻辑分析和数据统计，进而形成三者之间相互关联的多元分布
B.实践中，商业银行通常先收集损失事件，然后识别导致损失的风险成因
C.因果分析模型无法识别风险因素与风险损失的关联度
D.实践中，因果分析模型方法包括实证分析法、与业务管理部门会谈等，最终获得损失事件与风险成因之间的因果关系
本题答案：
C
10、下列不属于商业银行流动性应急机制中的预警信号的是（）。
A.大额信贷损失
B.银行控股股东变更
C.银行评级下调
D.资产规模急剧扩张
本题答案：
B
11、商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为（），该风险为流动性风险的主要诱因之一。
A.战略风险
B.集中度风险
C.信用风险
D.市场风险
本题答案：
B
12、在市场风险管理实践中，商业银行应当对交易账簿头寸按市值每()至少重估一次价值。
A.日
B.月
C.半年
D.年
本题答案：
A
13、哈里•马柯维茨(HarryMarkowitz)于20世纪50年代提出的不确定条件下的（），成为现代风险管理的重要基石。
A.欧式期权定价模型
B.资本资产定价模型
C.投资组合理论
D.套利定价模型
本题答案：
C
14、商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于（）。
A.3%
B.4%
C.5%
D.6%
本题答案：
B
15、如果银行的总资产为1000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款为10亿元，现金头寸为5亿元，总负债为900亿元，则该银行核心存款比例等于（）。
A.0．1
B.0．2
C.0．3
D.0．4
本题答案：
B
16、商业银行持有的资本是否能够充分覆盖风险，取决于资本充足率计算公式的分子与分母两个部分。下列属于商业银行提高资本充足率“分子对策”的是（）。
A.增加资本
B.降低总的风险加权资产
C.增加风险权重的资产
D.银行并购和重组
17、在银行持续经营条件下无条件用来吸收损失的资本工具是指（）。
A.核心一级资本
B.其他一级资本
C.二级资本
D.一级资本
18、下列选项中，属于行业风险预警的行业经营风险因素的是()。
A.经济周期因素
B.财政货币政策
C.国家产业政策
D.产业成熟度
19、以下不属于商业银行操作风险识别方法的是（）。
A.事前识别
B.事中识别
C.事后识别
D.因果分析模型
20、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：法郎空头，日元多头50，马克多头100，英镑多头150，美元空头180。则使用短边法确定的总敞口头寸为（）。
A.500
B.100
C.300
D.200
21、风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算。目前，常用的风险价值模型技术主要有三种，不包括（）。
A.方差—协方差法
B.历史模拟法
C.蒙特卡洛模拟法
D.收益率曲线法
22、国际储备与应付未付外债总额之比的一般限度是（）。
A.10%
B.15%
C.20%
D.25%
23、下列不属于日常情况下商业银行流动性来源的是（）。
A.不良贷款核销
B.拆入资金和正回购
C.发行债券
D.客户存款增加
24、风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的()、哲学和价值观。
A.风险管理策略
B.风险管理理念
C.公司治理结构
D.内部控制系统
25、某企业2019年销售收入为6亿元，销售成本为3亿元，2019年年初应收账款为1．4亿元，2019年年末应收账款为1亿元，则该企业2019年应收账款周转天数为（）天。
A.50
B.72
C.87
D.95
26、下列关于效率比率指标的计算公式中，错误的是（）。
A.存货周转率=产品销售成本／[(期初存货+期末存货)／2]
B.存货周转天数=360／存货周转率
C.应收账款周转率=销售收入／[(期初应收账款+期末应收账款)／2]
D.应付账款周转率=360／[(期初应付账款+期末应付账款)／2]
27、合格循环零售风险暴露中对单一客户最大信贷余额不超过（）万元人民币。
A.100
B.200
C.300
D.400
28、操作风险损失数据收集(LDC)指操作风险损失数据(包括损失事件信息和会计记录中确认的财务影响)的搜集、汇总、监控、分析和报告工作。损失数据收集包括几个核心环节，以下不属于其步骤的是（）。
A.损失事件识别
B.损失事件填报
C.损失数据确定
D.损失事件信息审核
29、（ ）是衡量汇率变动对银行当期收益影响的一种方法。
A.缺口分析
B.久期分析
C.外汇敞口分析
D.风险价值
30、对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到的最大难题是（）。
A.历史数据积累不足，数据真实性难以评估
B.计算机系统无法支持复杂的模型运算
C.数理知识过于深奥，难以掌握
D.计量模型假设条件太多，与实践不符
31、经济上行时期，杠杆率指标（）；经济下行时期，杠杆率指标（）。
A.上升；下降
B.下降；上升
C.上升；上升
D.下降；下降
32、下列关于客户信用评级的说法，不正确的是（）。
A.评价主体是商业银行
B.评价目标是客户违约风险
C.评价结果是信用等级和违约概率
D.评价内容是客户违约后特定债项损失的大小
33、从实践看，风险限额是根据宏观经济形势和整体发展战略所设定的主要风险指标的控制上（下）限。按约束的风险类型，限额主要分为信用风险限额、市场风险（包括银行账户和交易账户）限额、操作风险限额、流动性风险限额、国别风险限额。其中，下列（）指标属于市场风险限额。
A.敏感度限额
B.千人发案率
C.监管处罚率
D.净稳定资金比率
34、（）是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件。
A.外部欺诈事件
B.内部欺诈事件
C.客户、产品和业务活动事件
D.信息科技系统事件
35、如果某商业银行持有美元远期多头1500万，美元远期空头1200万，那么该商业银行的净总敞口头寸为（）万美元。
A.700
B.300
C.600
D.500
36、商业银行当期信用评级为BBB的某类企业违约概率(PD)为2％，贷款违约损失率(LGD)为50％，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露(EAD)为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（）人民币。
A.0，5亿元
B.0．1亿元
C.1亿元
D.0．2亿元
37、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是（）。
A.良好的风险管理能力是商业银行业务发展的原动力
B.风险管理不能改变商业银行的经营模式
C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据
D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值
38、总敞口头寸计算方法中，较为保守的计量方法是（）。
A.累计总敞口头寸法
B.净总敞口头寸法
C.短边法
D.盯市
39、正向收益率曲线意味着()。
A.投资期限越长，收益率越高
B.投资期限越长，收益率越低
C.投资期限越短，收益率越高
D.收益率高低与投贷期限的长短无关
40、下列关于风险价值计量的说法中，正确的是（）。
A.风险价值计量的是“在一定的概率下的最大损失”，但不能捕捉置信度以外的损失情况
B.风险价值是即将发生的真实损失
C.风险价值能直接指明市场风险的具体来源
D.风险价值计量能涵盖极端市场变动可能带来的损失情况
41、度量单位时间内某商业银行接待客户的数量，常用（）度量概率分布。
A.泊松分布
B.均匀分布
C.正态分布
D.二项分布
42、下列关于国别风险与主权风险的联系和区别中，说法不正确的是（）。
A.主权风险指外国政府没有能力或者拒绝偿付其直接或间接外币债务的可能性
B.国别风险是主权风险的一部分
C.国别风险具有系统性
D.国别评级结果主要作为国别限额设定、境外客户授信、贷款分类、国别准备金计提等的基础
43、根据《贷款风险分类指引》等文件的规定，次级、可疑和损失三类贷款合称为()。
A.一般贷款
B.不良贷款
C.优质贷款
D.恶劣贷款
44、假设目前收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线将变得较为平坦，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是（）。
A.买入距到期日还有半年的债券
B.卖出永久债券
C.买入10年期保险理财产品，并卖出10年期债券
D.买入30年期政府债券，并卖出3个月国库券
45、（）是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。
A.保证
B.抵押
C.质押
D.留置
46、在商业银行市场风险管理中，久期通常用来衡量金融资产的价格对（）因素的敏感度。
A.股票价格
B.汇率
C.商品价格
D.利率
47、自评工作要坚持全面性、及时性、客观性、前瞻性和重要性原则。其中，（）原则是指自我评估范围应包括各级行的操作风险相关机构，原则上覆盖所有业务品种。
A.全面性
B.及时性
C.前瞻性
D.重要性
48、A公司2010年税前净利润为3000万元，利息费用为500万元，则该公司的利息偿付比率为()。
A.5
B.6
C.7
D.8
49、下列不属于营运能力指标的是（）。
A.总资产周转率
B.存货周转率
C.应收账款周转率
D.总资产收益率
50、下列不属于银行建立流动性应急机制主要原因的是（）。
A.流动性应急机制能够帮助银行提高应对危机的及时性
B.流动性应急机制能够帮助银行提高应对危机的有效性
C.流动性应急机制是银行流动性管理中可有可无的部分
D.流动性应急机制是满足监管合规的重要条件
51、下列属于微观执行层面上的战略风险识别的是（）。
A.建立企业级风险管理信息系统
B.董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中可能潜藏的战略风险
C.所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程
D.资产组合中存在高风险、低收益的金融产品
52、下列关于杠杆率指标优点的说法错误的是（）。
A.在经济上行期，违约概率和违约损失率一般较低，相应计算得出的资本要求也较低
B.资本要求与经济周期同向变动对金融机构和实体经济均造成负面影响
C.杠杆率指标具有逆周期性的特点
D.在经济下行期，银行资产规模相对平稳或缩减，杠杆率指标下降
53、（ ）是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额。
A.违约风险暴露
B.违约损失率
C.市场价值法
D.回收现金流法
54、某企业2015年净利润为0.5亿元人民币，2014年末总资产为12亿元人民币，2015年末总资产为13亿元人民币，该企业2015年的总资产收益率为()。
A.5%
B.4%
C.7%
D.10%
55、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对（）进行分析。
A.资产负债表和损益表
B.财务报表和损益表
C.财务报表和资产负债表
D.资产负债表和现金流量表
56、下列不属于商业银行短期流动性风险三级预警信号的有（）。
A.本外币备付率连续一周低于2％
B.存款短时间内持续大幅下降超过存款总规模的20％
C.市场出现恐慌性挤兑
D.市场融资能力下降，出现支付危机
57、在国别风险管理中，当直接风险主体为特殊目的载体(SPV)，则其最终风险主体为（）。
A.不属于任何一个国家／地区
B.其注册所在国家／地区
C.其母公司注册所在国家／地区
D.其从事实际经营活动的地区
58、金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理，风险管理理念和技术得到了迅速发展，这属于商业银行（）。
A.资产风险管理模式阶段
B.负债风险管理模式阶段
C.资产负债风险管理模式阶段
D.全面风险管理模式阶段
59、一般来说，限额监测作为风险监测的一部分，由()负责，并定期发布监测报告。
A.董事会
B.监事会
C.风险管理部门
D.股东
60、()用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。
A.盈利能力比率
B.效率比率
C.杠杆比率
D.流动比率
61、下列属于柜员管理违规事例的是（）。
A.对账、记账岗位未分离，收回的对账单不换人复核
B.柜员离岗未退出业务操作系统，被他人利用进行操作
C.对应该逐笔勾对的内部账务不进行逐笔勾对
D.银企不对账或对账不符时，未及时进行处理等
62、我国监管机构要求商业银行2013年起执行《商业银行资本管理办法（试行）》。这一要求在显著改变商业银行的经营管理方式的同时，短期内也可能导致其盈利能力面临新的挑战和困难，其属于商业银行面临的（）。
A.违规风险
B.监管风险
C.政策风险
D.经济风险
63、尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素是指（）类贷款。
A.关注
B.可疑
C.损失
D.次级
64、（）是指商业银行通过发放贷款、进行投资、开展金融产品交易、为客户提供金融服务所获得的盈利。
A.风险
B.收益
C.损失
D.利息
65、当久期缺口为正值时，市场利率上升，银行价值将()；市场利率下降，银行价值将()。
A.上升，上升
B.下降，下降
C.上升，下降
D.下降，上升
66、在数据质量控制方面，下列（）不属于风险数据的要求。
A.真实性
B.准确性
C.可理解性
D.及时性
67、（）可以说是概率论与数理统计中最重要的一个分布，同时也是在金融研究中运用最为广泛的一个分布，在金融风险管理中，很多随机变量的概率分布都可以运用他描述或近似描述。
A.二项分布
B.泊松分布
C.均匀分布
D.正态分布
68、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（）。
A.实际损失、机会成本／损失、非预期损失
B.预期损失、非预期损失、灾难性损失
C.预期损失、实际损失、灾难性损失
D.实际损失、无形损失、灾难性损失
69、对小企业进行信用风险分析时，商业银行应关注一些主要的风险点，以下不属于对小企业进行信用风险分析时应关注的是()。
A.很少开具发票
B.可能出现逃债现象
C.产品多样化
D.经不起原材料价格波动
70、操作风险损失数据收集指操作风险损失数据(包括损失事件信息和会计记录中确认的财务影响)的搜集、汇总、监控、分析和报告工作。商业银行对操作风险损失数据的收集应遵循如下原则，其中，“对操作风险损失进行确认时，要保持必要的谨慎，应进行客观、公允统计，准确计量损失金额，不得出现多计或少计操作风险损失的情况”属于以下（）原则。
A.准确性
B.重要性
C.谨慎性
D.全面性
71、战略风险评估的流程为（ ）。
A.专家审核技术性较强的假设条件→战略管理部门作出评估→制订实施方案
B.战略管理部门作出评估→专家审核技术性较强的假设条件→制订实施方案
C.制订实施方案→专家审核技术性较强的假设条件→战略管理部门作出评估
D.专家审核技术性较强的假设条件→制订实施方案→战略管理部门作出评估
72、贷款损失准备包括一般准备、专项准备和特种准备。其中，()指针对某一国家、地区、行业或某一类贷款风险计提的准备。
A.一般准备
B.专项准备
C.特种准备
D.一般风险准备
73、下列不属于效率比率指标的是（）。
A.存货周转率
B.应付账款周转率
C.资产净利率
D.净资产收益率
74、目前，我国个人信贷产品可基本划分为个人住房按揭贷款和其他个人零售贷款两大类，下列（）属于其他个人零售贷款的风险分析。
A.个人消费贷款
B.借款人的经济状况变动风险
C.假按揭风险
D.由于房产价值下跌而导致超额押值不足的风险
75、如果一家国内商业银行当期的贷款情况为：正常类贷款500亿元，关注类贷款30亿元，次级类贷款10亿元，可疑类贷款7亿元，损失类贷款3亿元。如果拨备的一般准备为15亿元，专项准备为8亿元，特种准备为2亿元，则该商业银行不良贷款拨备覆盖率为（）。
A.120％
B.125％
C.75％
D.115％
76、相对而言，下列受房地产行业价格波动影响小的行业是（）。
A.水泥业
B.钢铁业
C.汽车业
D.建筑业
77、商业银行的风险管理策略不包括（）。
A.风险分散
B.风险对冲
C.风险集中
D.风险补偿
78、20世纪60年代以前，商业银行的风险管理处于（）。
A.资产负债风险管理模式阶段
B.资产风险管理模式阶段
C.全面风险管理模式阶段
D.负债风险管理模式阶段
79、关于客户信用分析中的现金流量分析，下列说法正确的是（）。
A.融资租赁所支付的现金属于经营活动现金流流出
B.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金属于经营活动现金流流入
C.分得股利、利润或取得债券利息收入属于经营活动现金流流入
D.分配股利、利润或偿付利息所支付的现金属于融资活动现金流流出
80、（ ）是指商业银行能够以合理成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。
A.负债流动性
B.表外流动性
C.资产流动性
D.表内流动性
81、商业银行保持合理的资产负债分布结构有助于降低流动性风险，下列做法恰当的有()。
A.制定适当的债务组合，与主要资金提供者建立稳健持久的关系
B.根据本行的业务特点持有合理的流动资产组合
C.保持合理的资金来源结构
D.适度分散客户种类和资金到期日
E.关注贷款对象、时间跨度、还款周期等要素的分布结构
82、下列事件可能给商业银行带来风险的有（）。
A.即期外汇交易中，交易对手因系统故障未能按期交割
B.借款人因经济危机陷入经营困境
C.自动取款机(ATM)未能正确按照客户指令完成交易
D.借款人的外部信用评级从AA级降为A级
E.保函业务中因客户未能履约而承担连带责任
83、市场风险限额指标主要包括（）。
A.头寸限额
B.风险价值限额
C.止损限额
D.敏感度限额
E.期限限额
84、信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款人特征变量计算出一个数值（得分）来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级。下列属于应用最广泛的信用评分模型的有（）。
A.线性概率模型
B.Logit模型
C.Probit模型
D.线性辨别模型
E.打分卡模型
85、下列属于商业银行反洗钱工作重点的有（）。
A.客户身份识别
B.客户身份资料和交易记录保存
C.大额交易和可疑交易报告
D.反洗钱内部控制
E.反洗钱培训
86、下列不属于日常国别风险信息监测渠道的有（）。
A.新闻平台
B.外部机构数据
C.银行内部信息
D.银行业监督管理机构
E.政府平台
87、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，监管资本中的二级资本包括（）。
A.二级资本工具及其溢价
B.盈余部分
C.一级资本工具及其溢价
D.少数股东资本可计入部分
E.超额贷款损失准备可计入部分
88、下列属于账面资本的有（）。
A.资本公积
B.一般风险准备
C.未分配利润
D.投资重估储备
E.盈余公积
89、以下各项中，属于区域风险预警的情况的有（）。
A.政策法规发生重大变化
B.区域经营环境的恶化
C.区域商业银行分支机构内部出现风险因素
D.国家有关产业政策发生变化
E.产品出口的国家的贸易限制政策
90、下列关于《商业银行资本管理办法（试行）》中的最低资本要求说法错误的是()。
A.核心一级资本充足率为5%
B.一级资本充足率为8%
C.资本充足率为4%
D.一级资本充足率为6%
E.资本充足率为8%
91、目前，金融机构普遍认为声誉风险管理的最佳实践操作有（）。
A.推行全面风险管理理念
B.预先评估市场对商业银行的盈利预期
C.改善公司治理，并预先做好防范危机的准备
D.确保各类风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理
E.监管机构责令整改一些不利信息
92、按照是否采用法律手段，清收包括（）。
A.常规催收
B.依法收贷
C.处置抵押物
D.以物抵债
E.破产清收
93、商业银行战略风险管理的最有效方法是以风险为导向的战略规划和实施方案，其中的战略规划应当包括（）。
A.实施方案中所涉及的风险因素
B.与其他竞争对手战略实施方案的比较
C.实施方案的潜在收益以及可以接受的风险水平
D.尽可能包括实施方案的预期风险损失和财务分析
E.银行日常经营管理的规范
94、个人信贷业务操作风险控制措施包括（）。
A.实行个人信贷业务集约化管理，提升管理层次，实现审贷部门分离
B.成立个人信贷业务中心，由中心进行统一调查和审批，实现专业化经营和管理
C.设立专户核算代理资金，完善代理资金的拨付、回收、核对等手续，防止代理资金被挤占挪用，确保专款专用
D.在建立责任制的同时配之以奖励制度，将客户经理的贷款发放质量与其收入挂钩
E.切实做好个人信贷贷前调查、贷时审查、贷后检查各个环节的规范操作，防范信贷业务操作风险
95、根据《贷款风险分类指引》（银监发〔2007〕54号）等文件规定，不属于不良贷款的有（）。
A.正常
B.关注
C.次级
D.可疑
E.损失
96、可以用来量化收益的风险或者说收益率的波动性的指标有（）。
A.预期收益率
B.中位数
C.方差
D.标准差
E.众数
97、商业银行划分为交易账簿和银行账簿的目的有（）。
A.实施有效的市场风险管理
B.准确计量市场风险监管资本
C.建立管理会计系统
D.以公允价值计量银行资产
E.真实反映银行财务状况
98、商业银行应报告的重大信贷风险事项有（）。
A.大额或主要资金交易对方发生违约行为或预期违约
B.某类个贷借款人违约率大幅攀升
C.其他应报告的重大信用风险事项
D.持有的主要金融产品的市场价格发生大幅波动
E.辖内发生的金融诈骗、盗窃、抢劫、涉枪、爆炸等案件
99、根据具体的超限原因，对超限情况进一步的分类包括（）。
A.主动超限
B.被动超限
C.实质性超限
D.非实质性超限
E.系统超限
100、下列属于操作风险的关键凤险指标的是()。
A.从业年限
B.系统数量
C.地区数量
D.交易量
E.产品复杂程度
101、单一法人客户信用风险识别应主要从以下（）方面入手。
A.基本信息分析
B.财务状况分析
C.非财务因素分析
D.担保分析
E.运营分析
102、授信集中可以集中于（）。
A.关联的交易对象团体
B.单一的交易对象
C.某一区域
D.同一类抵押担保
E.某一类产品
103、利用信用评分模型进行信用风险计量时，对法人客户而言，可观察到的特征变量主要包括（）。
A.收入
B.资产
C.年龄
D.财务比率
E.现金流量
104、下列不可以作为保证人的有（）。
A.学校
B.医院
C.幼儿园
D.国家机关
E.具有代为清偿能力的法人
105、商业银行贷款重组中的贷款结构主要包括()。
A.贷款担保
B.贷款期限
C.贷款费用
D.贷款人信用等级
E.贷款金额
106、下列（）属于金融风险可能造成的损失。
A.预期损失
B.非预期损失
C.灾难性损失
D.非灾难性损失
E.非常规性损失
107、随着市场和银行的发展，流动性风险控制手段经历的阶段有（ ）。
A.现金交易阶段
B.商业票据阶段
C.资产管理阶段
D.负债管理阶段
E.平衡管理阶段
108、下列关于核心负债比例的说法，正确的是（）。
A.核心负债比例=核心负债／总负债×100％
B.核心负债比例指标认为到期期限在3个月以上的负债具有较高的存款稳定性，活期存款具有一定程度的存款稳定性
C.将到期日在3个月以上的负债和50％比例的活期存款定义为核心存款
D.大型银行的中值在50％左右，股份制银行的中值在40％左右
E.一般应对同类银行进行聚类分析，考察其在同类银行中负债的稳定可比程度
109、商业银行贷款最低定价的决定因素有()。
A.资金成本
B.经营成本
C.风险成本
D.监管成本
E.资本成本
110、下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。
A.透明度高、直观
B.不需要任何分布假设
C.对系统要求相对较低
D.对数据样本选择区间较为敏感
E.不可以全面反映风险因素和组合价值的各种关系
111、[判断题]商业银行应充分评估战略风险可能给银行带来的损失及对资本水平的影响，并视情况对战略风险配置资本。（）
A.对
B.错
112、[判断题]声誉风险是一种单一风险。（）
A.对
B.错
113、[判断题]商业银行交易账簿中的项目通常按市场价格计价。（）
A.对
B.错
114、[判断题]独立性和主观性是审计服务内在价值的根本，独立性被看作审计职能(一般是指组织上)的一种属性，而主观性则是内部审计师的属性。（）
A.对
B.错
115、[判断题]风险迁徙类指标属于静态指标。（）
A.对
B.错
116、[判断题]优质流动性资产分析包括结构分析和总量分析两方面。（）
A.对
B.错
117、[判断题]商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的风险—收益平衡点。（）
A.对
B.错
118、[判断题]纵向一体化企业集团内部的关联交易只通过上游企业为下游企业提供半成品作为原材料，从而转移价格、操纵利润。（）
A.对
B.错
119、[判断题]高级管理层的职责是：对股东大会负责，是商业银行的监督机构。（）
A.对
B.错
120、[判断题]金融资产投资公司收购银行债权应当严格遵守洁净转让、真实出售的原则。（）
A.对
B.错
121、[判断题]流动资产与总资产的比率越高则表明商业银行存储的流动性越低。（ ）
A.对
B.错
122、[判断题]敏感性分析是一种多因素分析法。（）
A.对
B.错
123、[判断题]资本充足率真实反映了金融机构的资本充足情况和杠杆程度。（）
A.对
B.错
124、[判断题]操作风险是债务人未能如期偿还债务而给经济主体造成损失的风险，因此又被称为违约风险。（）
A.对
B.错
125、[判断题]市场流动性风险是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效地满足资金需求的风险。（）
A.对
B.错
