1、如果第一个资产组合的预期收益为8％，标准差为6％，第二个资产组合的预期收益为8％，标准差为3％，那么投资者通常会选择的资产组合是（）。
A.第一个
B.第二个
C.第一个或第二个均可
D.均不选择
本题答案：
B
2、商业银行A、B和C具有相似的资产负债规模和业务种类，其三类经营指标如下表：
假设其他条件完全相同，则流动性风险管理压力最大的银行是( )。
A.银行B
B.银行C
C.无法确定
D.银行A
本题答案：
A
3、假设一家银行，今年的净利润为20000万元，平均总资产为1000000万元，股东权益总额为300000万元，则总资产收益率为（）。
A.0．02
B.0．25
C.0．03
D.0．35
本题答案：
A
4、声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南。其中“严格管制敏感信息，避免错误或无准备的评论传播；发言人应当以有准备、有信心的形象出现在媒体面前；当敏感信息被媒体披露出来时，能够良好处理和媒体的关系；及时改正或收回在媒体中发表的错误言论”属于声誉危机管理的( )内容。
A.模拟训练和演习
B.管理危机过程中的信息交流
C.提高日常解决问题的能力
D.危机现场处理
本题答案：
B
5、采用监管映射法计算RWA的方法中，监管类别为“优”的风险权重为( )。
A.70％
B.90％
C.115％
D.250％
本题答案：
A
6、商业银行内部控制措施不包括( )。
A.授权审批控制
B.会计系统控制
C.不相容职务分离控制
D.人员控制
本题答案：
D
7、柜面业务操作风险控制措施不包括（）。
A.完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险
B.加强业务系统建设，尽可能将业务纳入系统处理，并在系统中自动设立风险监控要点，发现操作中的风险点能及时提供警示信息
C.改革信贷经营管理模式
D.加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平
本题答案：
C
8、失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列( )活动属于这一因素。
A.短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长
B.故意错误估价
C.意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷
D.采用“不买断就下岗”手段胁迫员工买断工龄
本题答案：
A
9、下列可分为财务风险预警和非财务风险预警的是（）。
A.行业风险预警
B.区域风险预警
C.法人客户风险预警
D.信用风险预警
本题答案：
C
10、下列不属于商业银行流动性应急机制中的预警信号的是( )。
A.银行控股股东变更
B.资产规模急剧扩张
C.无保险的存款
D.银行评级下调
本题答案：
A
11、( )并非银行账簿利率风险管理的必经程序，但却是银行账簿利率风险管理的基础。
A.利率风险控制
B.利率预测
C.利率计量
D.利息预测
本题答案：
B
12、假定某企业2019年的税后收益为50万元，支出的利息费用为20万元，所得税税率为25％，且该年度其平均资产总额为180万元，则其资产回报率为( )。
A.33％
B.36％
C.37％
D.41％
本题答案：
B
13、当前，某银行贷款余额的50％为房地产行业贷款，利润亦有超过50％来自该类型贷款，目前该类型贷款的不良率为0。根据上述信息，以下对该银行贷款业务的评价，恰当的是（ ）。
A.该类型贷款的预期损失为0
B.该银行的贷款集中度过高，其贷款业务存在较大风险
C.追逐低风险、高收益是商业银行经营的必然选择
D.该类型贷款不存在信用风险，因此尽管比重偏高，亦无不妥
本题答案：
B
14、企业2017年流动资产合计为3000万元，其中存货为1500万元，应收账款1500万元，流动负债合计2000万元，则该公司2017年速动比率为()。
A.0．78
B.0．94
C.0．75
D.0．74
本题答案：
C
15、关于商业银行使用内部模型计量新增风险资本的要求，下列说法正确的是( )。
A.1年持有期内风险水平恒定
B.持有期为10个营业日
C.至少每2个月更新一次数据
D.置信水平采用97％的单尾置信区间
本题答案：
A
16、操作风险损失数据收集指操作风险损失数据(包括损失事件信息和会计记录中确认的财务影响)的搜集、汇总、监控、分析和报告工作。商业银行对操作风险损失数据的收集应遵循相关原则，其中，“应及时确认、完整记录、准确统计因操作风险事件导致的实际资产损失，避免因提前或延后造成当期统计数据不准确。对因操作风险损失事件带来的声誉影响，要及时分析和报告，但不要求量化损失”属于( )原则。
A.准确性原则
B.重要性原则
C.谨慎性原则
D.全面性原则
17、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了( )资本监管下表外资产风险计提不足的问题。
A.巴塞尔协议Ⅱ
B.巴塞尔协议框架的改进(巴塞尔协议2．5)
C.巴塞尔协议Ⅲ
D.巴塞尔协议Ⅰ
18、某银行流动性资产余额为3500万元，流动性负债余额为10400万元，则流动性比例为（ ）。
A.19．78％
B.35％
C.12．43％
D.33．65％
19、银行持股人的永久性资本投入，即资产负债表上的所有者权益，主要包括普通股股本／实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润、投资重估储备、一般风险准备等，即资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分，则该资本属于商业银行资本概念中的( )。
A.账面资本
B.经济资本
C.监管资本
D.实体资本
20、商业银行的债券交易部门经过计算获得在95％的置信水平下隔夜VaR为500万元，则该交易部门( )。
A.预期在未来的252个交易日中有12．6天至少损失500万元
B.预期在未来的100个交易日中有5天至多损失500万元
C.预期在未来的252个交易日中有12．6天至多损失500万元
D.预计在未来的1年中有95天至少损失500万元
21、下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是（）。
A.是商业银行已经预计到将会发生的损失
B.等于预期损失率与资产风险敞口的乘积
C.等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积
D.是信用风险损失分布的方差
22、操作风险资本计量的标准法中，公司金融、支付和清算、交易和销售以及其他业务条线的操作风险资本系数为( )。
A.15％
B.18％
C.19％
D.21％
23、下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述中，错误的是( )。
A.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一
B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性
C.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为
D.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束
24、2015年新增贷款7．5万亿元，对应创造7．5万亿元存款。如果准备金率是20％，银行将有()万亿元的超额备付金因此被转成法定准备金。
A.1
B.1．5
C.5
D.6
25、下列关于表外金融工具的说法，错误的是( )。
A.较为复杂
B.可产生流动性
C.可消耗流动性
D.确定性强
26、( )是巴塞尔委员会为应对贷款分类的周期性，引入的一个没有风险敏感性的指标。
A.拨备覆盖率
B.贷款拨备率
C.贷款迁徙率
D.不良贷款率
27、下列商业银行风险预警程序的正确顺序是( )。
A.风险分析→信用信息的收集和传递→风险处置→后评价
B.风险分析→后评价→信用信息的收集和传递→风险处置
C.信用信息的收集和传递→风险分析→风险处置→后评价
D.信用信息的收集和传递→后评价→风险分析→风险处置
28、银行监管是由( )主导、实施的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。
A.行业协会
B.政府
C.审计机构
D.商业银行
29、国务院银行业监督管理机构提出的良好银行监管标准不包括（）。
A.促进金融稳定和金融创新共同发展
B.努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力
C.确保银行业金融机构不破产
D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制
30、下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是( )。
A.外包商不履责
B.未在抵押贷款的管理办法中明确规定“先落实抵押手续，后放款”
C.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂／好处协助骗贷
D.2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失
31、( )是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险。
A.有效流动性风险
B.识别流动性风险
C.市场流动性风险
D.融资流动性风险
32、假定某银行2010会计年度结束时共有贷款200亿元，其中正常贷款150亿元，其共有一般准备8亿元，专项准备1亿元，特种准备1亿元，则其不良贷款拨备覆盖率约为()。
A.15％
B.20％
C.35％
D.50％
33、假设某股票1个月后的股价增长率服从均值为5％，标准差为0．03的正态分布，则1个月后该股票的股价增长率落在( )区间的概率约为68％。
A.(0，6％)
B.(2％，8％)
C.(2％，3％)
D.(2．2％，2．8％)
34、下列不属于商业银行专业贷款风险暴露的是()。
A.银行针对在某交易所交易的大宗原油商品进行的商品融资
B.银行向某家新成立的电厂项目发放项目贷款1亿元
C.银行向某家大型企业发放一笔金额2000万元的流动资金贷款
D.银行为某家航空公司收购飞机提供贷款，并约定以该飞机日后产生的现金流作为还款
35、考虑如下5个债券：
则上述债券的久期从短到长依次为（）。
A.5—2—1—4—3
B.5—2—3—4—1
C.1—2—3—4—5
D.5—4—1—2—3
36、2018年年初某银行次级类贷款余额为1000亿元，其中在2018年年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了200亿元。则次级类贷款迁徙率为（）。
A.30．0％
B.40．0％
C.75．0％
D.80．0％
37、下列计算公式中，正确的是( )。
A.同业市场负债比例=(同业拆借+同业存放+卖出回购款项)／总负债×100％
B.最大十户存款比例=最大十家存款客户存款合计／个人存款×100％
C.最大十家同业融入比例=(最大十家同业机构交易对手同业拆借+同业存放)／总负债×100％
D.核心负债比例=核心负债／总资产×100％
38、如果1年期零息国债收益率是10％，某公司零息债券一年期承诺收益率是15％，违约损失率是100％，那么根据KPMG风险中性定价模型得出的违约概率是（ ）。
A.0．03
B.0．04
C.0．05
D.1
39、“5Cs”方法属于（）评级方法。
A.信用评分法
B.专家判断法
C.历史模型法
D.压力测试法
40、对于商业银行而言，监管风险是指( )。
A.由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险
B.商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险
C.由于法律或监管规定的变化，可能影响商业银行正常运营，或削弱其竞争能力、生存能力的风险
D.商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险
41、《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》指出，一家商业银行对单一集团客户授信余额不得超过该商业银行资本净额的( )。
A.10％
B.15％
C.20％
D.25％
42、（）是指商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本。
A.会计资本
B.监管资本
C.经济资本
D.实收资本
43、下列说法正确的是（）。
A.风险转移只能降低非系统性风险
B.风险规避不发生实施成本
C.风险补偿主要是指事后(损失发生后)对风险承担的价格补偿
D.风险分散的成本与承担的潜在风险损失相比是非常有意义的
44、下列不属于杠杆率指标特点的是( )。
A.杠杆率对资本充足率形成补充，防止银行使用内部模型进行监管套利，确保银行保有相对充足的资本水平
B.避免了资本套利和监管套利
C.能防范银行背离审慎经营原则、过度积聚高风险资产
D.杠杆率具备逆周期调节作用
45、下列关于风险管理和商业银行的关系，错误的是( )。
A.承担和管理风险是商业银行的基本职能
B.风险管理可以改变商业银行的经营模式
C.商业银行从以定量分析为主的传统管理方式，向以定性分析为主的风险管理模式转变
D.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力
46、小李在2010年年初以每股15元的价格购买某股票1000股，半年后每股收到0．75元现金红利，同时卖出股票的价格是16元，则在此半年期间，小李在该股票上的收益率为（）。
A.5％
B.6．67％
C.11．67％
D.13．67％
47、操作风险关键指标不包括（）。
A.人员因素风险指标
B.内部流程风险指标
C.外部流程风险指标
D.外部事件风险指标
48、甲、乙两人在某银行从事柜台业务，乙为会计主管，工作中两人关系密切、无话不谈。下列选项中，两人对密码的管理正确的是（ ）。
A.两人密码互相知悉
B.各自定期或不定期更换密码并严格保密
C.需要业务授权时，甲输入乙的密码进行授权
D.乙用甲的密码为客户办理业务
49、下列关于贷款风险迁徙率的说法，错误的是( )。
A.该指标是一个静态指标
B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率
C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度
D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率
50、对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额属于市场风险限额指标的( )指标。
A.头寸限额
B.风险价值限额
C.止损限额
D.敏感度限额
51、一般而言，专家系统在分析信用风险时主要考虑两方面因素，其中属于与市场有关的因素的是( )。
A.声誉
B.利率水平
C.杠杆
D.收益波动性
52、下列选项中，属于银行机构市场准入应该遵循的原则的是( )。
A.便民
B.合理
C.守法
D.诚信
53、下列选项中，关于客户风险外生变量的说法，不正确的是（）。
A.商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查
B.一般来说，对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动，应给予较大的容忍度
C.对于风险程度本身就很高的客户，应该给予较小的容忍度
D.对单一客户风险的监测，不用监测其他变量
54、为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是( )。
A.缺口风险
B.收益率曲线风险
C.基准风险
D.期权性风险
55、在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是( )。
A.对我国公共部门实体的债权
B.符合标准的微型和小型企业的债权
C.对于一般企业的债权
D.个人住房抵押贷款
56、商业银行对集团法人客户进行信用风险分析时，对( )的分析判断至关重要。
A.高层人事安排
B.资本来源
C.子公司的经营情况
D.集团内关联交易
57、操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别，下列属于系统缺陷的表现方式的是( )。
A.外包商不履责
B.信息科技系统和一般配套设备不完善
C.失职违规
D.产品服务缺陷
58、（）是内部审计应有的特质之一，也是对内部审计工作的内在要求。
A.独立性
B.客观性
C.真实性
D.及时性
59、限额是有效传导风险偏好的重要工具，限额管理是最常用的风险事前控制手段。银行可以对每个风险承担部门设定一定的限额，从而确保银行从事的高风险业务活动得到控制。这种风险控制方式对于那些风险缓释具有很大困难的风险十分适用。从各类限额的关系看，最基本的限额是( )。
A.国别限额
B.行业限额
C.政府限额
D.客户限额
60、根据监管要求，商业银行的流动性比例应当不低于( )。
A.25％
B.50％
C.30％
D.20％
61、下列关于商业银行的内部评级体系的叙述，有误的一项是（）。
A.商业银行的内部评级体系应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度：第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险；第二维度(债项评级)必须反映交易本身特定的风险要素
B.与传统的专家判断法和信用评分模型相比，违约概率模型能够直接估计客户的违约概率
C.针对我国银行业的发展现状，商业银行将违约概率模型和传统的信用评分法、专家系统相结合、取长补短，有助于提高信用风险评估／计量水平
D.商业银行还需要对信用风险进行压力测试，采用定性的方法，测算在特定小概率事件等极端不利情况下，各类信贷资产可能发生的损失
62、以下不属于商业银行外包管理的组织架构的是( )。
A.董事会
B.监事会
C.高级管理层
D.外包管理团队
63、《商业银行资本管理办法(试行)》规定，商业银行一级资本充足率不得低于（）。
A.2％
B.4％
C.6％
D.8％
64、债务人对银行的实质性信贷债务逾期( )以上被视为违约。
A.90天
B.85天
C.80天
D.75天
65、某商业银行2016年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额准备金存款为43亿，库存现金为11亿，人民币各项存款期末余额为2138亿，则该银行人民币超额备付金率为（ ）。
A.2．53％
B.2．76％
C.2．98％
D.3．78％
66、商业银行可以将某些业务外包给具有较高技能和规模的其他机构来管理，用于转移操作风险，常见的外包工作不包括( )。
A.业务连续性管理计划
B.技术外包
C.业务营销外包
D.程序外包
67、2016年，某公司净利润为650万元，销售收入为15010万元，则该公司销售净利率为（ ）。
A.4．33％
B.5％
C.6％
D.6．4％
68、以下不属于操作风险资本计量方法的是( )。
A.基本指标法
B.标准法
C.高级计量法
D.动态指标法
69、信用评分模型是商业银行分析借款人信用风险的主要方法之一，下列各模型不属于信用评分模型的是( )。
A.死亡率模型
B.Logit模型
C.线性概率模型
D.线性辨别模型
70、根据我国监管机构和《巴塞尔协议Ⅱ》的要求，商业银行计算市场风险加权资产，应采用（）来进行。
A.高级计量法
B.基本指标法
C.内部评级法
D.内部模型法
71、商业银行项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，其内容不包括( )。
A.部门人员的变动
B.供应商的变更
C.计划的重大变更
D.主要费用支出情况
72、某商业银行通过操作风险与控制自我评估(RCSA)，发现网点A的效益不高、操作风险暴露较为严重，决定撤并该网点，这种风险管理方式属于（）。
A.风险对冲
B.风险分散
C.风险转移
D.风险规避
73、假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差（）。
A.卖出50%资产组合A，持有现金
B.卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合Y
C.卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为+0.8的资产组合X
D.卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为-0.5的资产组合Z
74、账户管理属于（）。
A.柜面业务
B.法人信贷业务
C.个人信贷业务
D.资金交易业务
75、某企业2016年净利润为0．5亿元，2015年年末总资产为10亿元，2016年年末总资产为15亿元，该企业2016年的总资产收益率为（）。
A.5．00％
B.4．00％
C.3．33％
D.3．00％
76、商业银行最常见的资产负债的期限错配情况指( )。
A.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长
B.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短
C.全部资产与部分负债在持有时间上不一致
D.部分资产与全部负债在到期时间上不一致
77、下列关于风险监管核心指标中的风险水平类指标的说法，不正确的是（）。
A.衡量商业银行的风险状况
B.以时点数据为基础
C.属于静态指标
D.预估商业银行的风险变化程度
78、以下不属于国际监管机构总结的金融机构公司治理存在的问题的是( )。
A.风险治理能力薄弱
B.薪酬和激励机制不合理
C.组织架构过于复杂和不透明
D.监事会未有效履行风险管理职责
79、（ ）是一种结构化模拟的方法，通过产生一系列同模拟对象具有相同统计特性的随机数据来模拟未来风险因素的变动情况。
A.方差一协方差法
B.蒙特卡洛模拟法
C.历史模拟法
D.标准法
80、超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失，则该种金融风险可能造成的损失属于( )。
A.预期损失
B.非预期损失
C.灾难性损失
D.非灾难性损失
81、下列属于信息科技风险管理主要框架中信息安全的主要管理要求的有( )。
A.信息科技部门应落实信息安全管理职能
B.应建立有效管理用户认证和访问控制的流程
C.应根据信息安全级别，将网络划分为不同的逻辑安全域
D.应确保所有计算机操作系统和系统软件的安全
E.应制定相关策略和流程
82、风险指标超限的时候，银行应立刻采取清晰有力的行动，以树立“限额必须严格遵守”的原则。超限额报告应包含（）等内容。
A.超限额的程度
B.发生原因
C.可能持续的时间
D.相关建议
E.解决的时间表
83、商业银行外部审计作为一种外部监督机制，有助于( )。
A.引导投资者、社会公众对银行经营水平和财务状况进行分析、判断
B.发现银行管理的缺陷
C.约束银行不当经营和管理行为
D.鼓励银行创新业务发展
E.限制银行资产规模扩张
84、系统性金融风险的主要特征包括( )。
A.可分散性
B.复杂性
C.突发性
D.交叉传染性快
E.负外部性强
85、全面风险管理模式阶段的特点有( )。
A.将不同类型的业务纳入统一的风险管理范围
B.贯穿于业务发展的每一个阶段
C.越来越重视定量分析，通过内部模型识别、计量、监测和控制风险，增强风险管理的客观性和科学性
D.风险管理是每位员工都应该履行的职责并主动预防
E.从单纯的信用风险管理模式转向信用风险、市场风险、操作风险等并举的全面风险管理模式
86、衡量商业银行信用风险变化的程度，表示资产质量从前期到本期变化的比率指标有( )。
A.成本收入比
B.不良贷款迁徙率
C.正常贷款迁徙率
D.资本充足率
E.大额负债依赖度
87、法人客户财务状况变化的风险预警信号包括（）。
A.客户现金流状况恶化
B.关键的人事变动
C.公司业务性质改变
D.存款账户余额下降
E.主要产品供应商流失
88、以下原则属于有效的风险偏好声明应满足的有（）。
A.定性描述
B.定量指标
C.数量模型
D.数据计量
E.样本分析
89、下列属于监管当局对银行类金融机构现场检查的重点内容的有( )。
A.资产质量和流动性状况
B.市场风险敏感度
C.业务经营的合法合规性
D.管理水平和内部控制
E.风险状况和资本充足性
90、资本充足率压力测试总体框架的主要内容有( )。
A.情景选择
B.定量压力测试
C.定性压力测试及管理行动
D.结果输出
E.资本规划
91、利率预测的内容包括( )。
A.利率变动方向
B.利率变动水平
C.利率变动敏感性
D.利率变动准确性
E.利率周期转折点
92、代理业务操作风险的控制措施包括( )。
A.强化风险意识
B.坚持委托-代理业务合同书面化
C.提高电子化水平
D.设立专户核算代理资金
E.加强业务宣传及营销管理，坚守审慎经营原则
93、商业银行的表内外资产划分为交易账簿和银行账簿的目的有( )。
A.准确计量市场风险资本
B.开展有效的市场风险计量监控
C.以公允价值计量银行资产
D.建立管理会计系统
E.真实反映银行财务状况
94、以下属于操作风险中人员因素风险的关键衡量指标的有（）。
A.人员在当前部门的从业年限
B.前后台交易不匹配占比=前台和后台没有匹配的交易数量／所有交易数量
C.客户投诉占比=每项产品客户投诉数量／该产品交易数量
D.员工人均培训费用=年度员工培训费用／员工人数
E.系统故障时间=某时间内业务系统出现故障的总时间／该段时间的承诺正常营业时间
95、商业银行在计算资本充足率时，应从核心一级资本中全额扣除的项目有( )。
A.由经营亏损引起的净递延税资产
B.商誉
C.贷款损失准备缺口
D.确定受益类的养老金资产净额
E.资产证券化销售利得
96、对单一法人客户的财务状况进行分析时，企业财务比率分析主要包括（）。
A.盈利能力分析
B.杠杆比率分析
C.现金流量分析
D.效率比率分析
E.流动比率分析
97、按照《商业银行资本管理办法(试行）》《商业银行银行账簿利率风险管理指引》的规定，下列各项应列入交易账簿的有( )。
A.短期内有目的地持有以便转手出售的头寸
B.为对冲银行账簿风险而持有的头寸
C.代客买卖的头寸
D.做市交易形成的头寸
E.自营业务而持有的头寸
98、一些银行会采用评分卡的方式进行中小企业客户的准入和核定，评分卡的特点包括（）。
A.提高贷款审批的客观性
B.提高贷款审批的效率
C.优化信贷风险管控
D.对信用风险的评估缺乏一致性
E.按照组合方式进行管理
99、对于中长期贷款，企业现金流分析需要考虑的内容包括( )。
A.不同发展时期的现金流特征
B.正常经营活动的现金流量是否能够及时偿还贷款
C.分析未来的经营活动是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息
D.在初期应当考察借款人能否有足够的融资能力和投资能力来获得所需的现金流量以偿还贷款利息
E.正常经营活动的现金流量是否能够足额偿还贷款
100、风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的( )。
A.哲学
B.公司治理原则
C.内部控制体系
D.风险管理理念
E.价值观
101、为了缓释操作风险，商业银行可以采取的管理措施有( )。
A.设定风险限额
B.购买商业保险
C.计提经济资本
D.制订应急和连续营业方案
E.外包核心业务
102、市场风险计量管理报告，综合反映报告期内市场风险暴露及计量监测情况，提出相应的风险管理建议。内容包括但不限于( )。
A.按业务、部门、地区和风险类别分别统计／计量的市场风险头寸
B.金融市场业务的盈亏情况
C.交易账簿风险价值与返回检验
D.压力测试开展情况
E.限额执行情况
103、下列有关关联交易的说法，正确的有（）。
A.国家控制的企业间仅因为彼此同受国家控制而成为关联方
B.横向多元化集团内部的关联交易主要是集团内部企业之间存在的大量资产重组、并购、资金往来以及债务重组
C.纵向一体化集团内部的关联交易主要集中在上游企业为下游企业提供半成品作为原材料，以及下游企业再将产成品提供给销售公司销售
D.与单一法人客户相比，集团法人客户信用风险具有内部关联交易频繁的特征
E.集团法人客户内部进行关联交易的基本动机之一是实现整个集团公司的统一管理和控制
104、商业银行对保证担保应重点关注( )。
A.保证人的资格
B.保证人的财务实力
C.保证人的保证意愿
D.保证人履约的经济动机及其与借款人之间的关系
E.保证的法律责任
105、一般来说，商业银行的客户主要包括( )。
A.主权国家或经济实体区域及其中央银行、公共部门实体，以及多边开发银行、国际清算银行和国际货币基金组织等
B.银行类金融机构
C.非银行类金融机构
D.公司(包括中小企业)、合伙制企业、独资企业及其他非自然人
E.自然入／零售客户
106、下列属于商业银行反洗钱管理体系的有( )。
A.反洗钱管理组织架构
B.反洗钱内控制度体系
C.反洗钱内部监督体系
D.反洗钱内部考核体系
E.反洗钱培训
107、市场上可得的流动性监测指标很多，下列( )属于市场流动性风险监测指标。
A.市场整体的信息
B.金融行业的信息
C.特定银行的信息
D.政府行业的信息
E.服务行业的信息
108、新发生不良贷款的外部原因包括( )。
A.违反贷款授权授信规定
B.企业经营管理不善或破产倒闭
C.企业逃废银行债务
D.企业违法违规
E.地方政府行政干预
109、目前所使用的专家系统，虽然有各种各样的架构设计，但其选择的关键要素都基本相似。其中，对企业信用分析的5Cs系统使用最为广泛，以下属于该系统的有( )。
A.品德
B.资本
C.还款能力
D.抵押
E.经营环境
110、[判断题]中央银行上调基准利率，对于浮动利率贷款占较高比重的商业银行，可能因利率上升而增加收益；对于持有大量金融工具的商业银行，则可能因利率上升而增加其市场价值。（）
A.对
B.错
111、[判断题]风险价值限额是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。（）
A.对
B.错
112、[判断题]商品风险是指商业银行所持有的各类商品及其衍生头寸由于商品价格发生不利变动而给商业银行造成经济损失的风险。( )
A.对
B.错
113、[判断题]借款人的杠杆或资本结构，即资产负债比率对借款人违约概率影响较大。杠杆比率较高的借款人相比杠杆比率较低的借款人，其未来面临还本付息的压力要小一些。（）
A.对
B.错
114、[判断题]商业银行采用信用风险内部评级初级法时，应自行估计客户的违约概率。( )
A.对
B.错
115、[判断题]限额管理是对商业银行市场风险进行有效控制的一项重要手段。市场风险限额管理体系主要包括交易组合定义、限额结构和限额指标设定与审批、限额监控与报告、限额调整、超限额管理等。（）
A.对
B.错
116、[判断题]商业银行可以通过业务外包来转移操作风险，将相关业务转交给具有较高技能和规模的专业机构来管理，但外包服务的最终责任人仍是商业银行。( )
A.对
B.错
117、[判断题]《商业银行杠杆率管理办法(修订)》调整了表内外资产余额的计量方法，调整后的表内外资产余额包括调整后的表内资产余额和调整后的表外资产余额。（）
A.对
B.错
118、[判断题]信息科技是指计算机、通信、微电子和软件工程等现代信息技术，在商业银行业务交易处理、经营管理和内部控制等方面的应用，并包括进行信息科技治理，建立完整的管理组织架构，制定完善的管理制度和流程。( )
A.对
B.错
119、[判断题]监管机构的现场检查可以针对商业银行在执行政策法规以及经营管理上的漏洞和不合理之处进行指正，帮助其总结经验教训，找出产生问题的原因。( )
A.对
B.错
120、[判断题]CreditRisk+模型的一个基本假定是，贷款组合中的每笔贷款只有违约和不违约两种状态。( )
A.对
B.错
121、[判断题]针对单一客户进行授信限额管理时，一般分“三步走”，第一步就是要计算客户的最高债务承受能力。( )
A.对
B.错
122、[判断题]巴塞尔委员会对全球系统重要性银行的附加资本规定为1％～3．5％。（）
A.对
B.错
123、[判断题]流动性风险管理的第一步是了解银行的经营环境、资产负债结构以及业务特点，对银行的流动性风险形成定性判断，识别出银行主要的流动性风险点，从而针对性地运用流动性风险管理工具。( )
A.对
B.错
124、[判断题]现在，商业银行危机管理主要采用“辩护或否认”方法，以降低利益持有者或公众的持续对抗反应。( )
A.对
B.错
