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1、[单选题]商业银行发放贷款时,未严格执行先落实抵押手续、后放款的规定,致使贷款处于无抵押的高风险状态,此类风险事件属于( )类别。
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A. 操作风险
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B. 流动性风险
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C. 法律风险
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D. 市场风险
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2、[单选题]商业银行的零售存款通常被认为是()。
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A. 比较稳定的负债,流动性风险低
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B. 来源分散,流动性风险高
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C. 来源集中,流动性风险低
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D. 不稳定的负债,流动性风险高
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3、[单选题]某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿,拨备是10亿。根据《商业银行资本管理办法(试行)》,按照权重法计算其风险加权资产是( )。
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A. 55亿
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B. 75亿
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C. 50亿
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D. 82.5亿
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4、[单选题]下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是( )。
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A. 情景选择
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B. 定量压力测试
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C. 资本规划
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D. 定性压力测试及管理行动
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5、[单选题]下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析,正确的是( )。
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A. 久期缺口为正时,如果市场利率下降,则商业银行的流动性减弱
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B. 久期缺口为负时,如果市场利率上升,则商业银行的流动性减弱
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C. 久期缺口的绝对值越大,利率变化对银行整体价值的影响越小
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D. 久期缺口为零时,利率变动对商业银行的流动性没有影响
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6、[单选题]目前,我国商业银行的资本充足率是以( )为基础计算的。
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A. 会计资本
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B. 经济资本
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C. 账面资本
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D. 监管资本
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7、[单选题]商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时,()不属于合格信用缓释工具。
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A. 黄金
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B. 上市公司发行的企业债券
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C. 商业银行承兑的汇票
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D. 人民银行发行的票据
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8、[单选题]商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析,所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益为0.1%,标准差为0.15%,则在下一个市场交易日,该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在( )。
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A. -0.2%~0.4%
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B. -0.05%~0.1%
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C. -0.05%~0.25%
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D. 0.1%~0.25%
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9、[单选题]下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述,错误的是( )。
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A. 预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失
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B. 预期损失并不一定会真实发生
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C. 预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失
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D. 预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定
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10、[单选题]商业银行为了更好的管理流动性风险,下列最不恰当的做法是( )。
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A. 尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性
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B. 建立多层次的流动性屏障
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C. 通过金融市场控制风险
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D. 提高流动性管理的预见性
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11、[单选题]某商业银行2010年度营业收入为8亿元;20年度营业总收入为.5亿元,其中包括银行账户出售长期持有债券的净收益1.5亿元;2012年度营业总收入为7亿元,则根据基本指标法,该行2013年应持有的操作风险经济资本为( )。
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A. 1.325亿元
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B. 1.25亿元
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C. 1亿元
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D. 1.5亿元
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12、[单选题]当市场利率呈逐步上升趋势时,对商业银行最有利的资产负债结构是( )。
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A. 以长期负债为短期资产融资
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B. 以短期负债为长期资产融资
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C. 保持资产负债结构不变
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D. 以长期负债为长期资产融资
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13、[单选题]商业银行操作风险管理广泛使用的三大工具是( )。
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A. 专家评估、损失数据收集、情况分析
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B. 自我评估、流程图、情景分析
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C. 自我评估、损失数据收集、关键风险指标
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D. 专家评估、流程图、关键风险指标
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14、[单选题]在操作风险资本计量的方法中,( )是将商业银行的所有业务划分为九类产品线,对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数,并分别示出对应的资本,然后加总九类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。
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A. 标准法
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B. 高级计量法
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C. 基本指标法
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D. 内部评级法
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15、[单选题]商业银行管理操作风险,最主要的途径应当是( )。
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A. 加强内部控制体系的建设
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B. 购买商业保险
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C. 设立应急预案和连续营业计划
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D. 业务外包
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16、[单选题]商业银行最基本、最常用的风险识别方法是()。
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A. 情景分析法
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B. 资产财务状况分析法
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C. 制作风险清单
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D. 专家调查列举法
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17、[单选题]从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力,可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金,此类银行的大额负债依赖度______、自身流动性风险管理的要求______。( )
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A. 较低;较低
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B. 较低;较高
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C. 较高;较低
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D. 较高;较高
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18、[单选题]下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述,错误的是( )。
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A. 监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时,可基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求
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B. 报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险
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C. 报告作为银行的自我评估过程和结论的书面报告,可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件
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D. 监管机构在银行提交评估报告后,不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查
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19、[单选题]下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述,最不恰当的是( )。
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A. 负责制定市场风险管理制度和程序
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B. 负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险
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C. 负责确定本行可以承受的市场风险水平
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D. 负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性
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20、[单选题]商业银行可以选择三种不同的操作风险资本计量方法,其中风险敏感度最高的是( )。
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A. 内部评级法
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B. 标准法
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C. 基本指标法
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D. 高级计量法
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21、[单选题]根据监管机构的要求,商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是( )。
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A. 0~3
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B. 0~4
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C. 0~2
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D. 0~1
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22、[单选题]商业银行的( )承担操作风险的直接责任,并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。
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A. 风险管理部门
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B. 董事会风险管理委员会
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C. 业务部门
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D. 合规部门
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23、[单选题]压力测试是一种以______为主的风险分析方法,测算商业银行在假定遇到极端不利的______事件情况下可能发生的损失。( )
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A. 定量分析;小概率
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B. 定量分析;大概率
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C. 定性分析;小概率
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D. 定性分析;大概率
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24、[单选题]根据监管机构的要求,商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为( )。
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A. 4
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B. 2
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C. 3
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D. 1
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25、[单选题]在我国银行监管实践中,( )监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。
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A. 流动性比率
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B. 存款偏离度
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C. 资本收益率
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D. 资本充足率
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