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1、[单选题]商业银行公司治理结构应确保（ ）对商业银行的战略性指导和对管理人员的有效监督，并对商业银行的股东负责。
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A. 高级管理层
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B. 监事会
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C. 董事会
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D. 员工
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2、[单选题]下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（ ）。
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A. 违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息
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B. 违约风险暴露应扣除相应的担保抵押资产
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C. 违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产
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D. 违约风险暴露只针对银行的表外资产
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3、[单选题]商业银行应当对交易账簿头寸至少（）重估一次市值。
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A. 每年
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B. 每日
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C. 每月
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D. 每季
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4、[单选题]下列产品最适合采用历史模拟法计量风险价值（VaR）的是（ ）。
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A. 互换合约
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B. 交易活跃的金融产品
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C. 交易不活跃的金融产品
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D. 场外信用衍生产品
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5、[单选题]操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。
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A. 经济资本
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B. 资本充足率
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C. 存款准备金
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D. 存款保险
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6、[单选题]假设商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组成。A级债券和BBB级债券一年内的违约概率分别为2％和4％，且相互独立。如果在违约的情况下，A级债券回收率为0％，BBB级债券回收率为40％，那么该信用组合一年内预期信用损失为（ ）元。
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A. 880000
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B. 923000
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C. 742000
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D. 672000
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7、[单选题]下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（ ）。
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A. 操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域
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B. 内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失
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C. 一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失
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D. 内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等
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8、[单选题]下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（ ）。
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A. 利用金融衍生品对冲市场风险
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B. 对总交易头寸或净交易头寸设定限额
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C. 利用经济资本配置限制高风险业务
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D. 采用自我评估法评估交易风险和预期损失
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9、[单选题]在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（ ）。
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A. 外部事件
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B. 人员因素
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C. 系统缺陷
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D. 违反内部流程
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10、[单选题]商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为2％，贷款违约损失率（LGD）为50％，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（ ）人民币。
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A. 0.1亿元
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B. 0.2亿元
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C. 0.5亿元
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D. 1亿元
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11、[单选题]某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为（ ）。
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A. 100％
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B. 90％
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C. 120％
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D. 70％
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12、[单选题]计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（ ）。
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A. 压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平
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B. VaR方法只有在99％的置信区间内有效
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C. VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失
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D. 压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
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13、[单选题]张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为（ ）引起的操作风险。
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A. 贷款流程执行不严
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B. 未授权交易
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C. 信贷人员技能匮乏
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D. 内部欺诈
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14、[单选题]商业银行在发放贷款时，通常会要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证，这种做法属于（ ）管理策略。
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A. 风险补偿
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B. 风险转移
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C. 风险对冲
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D. 风险规模
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15、[单选题]假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（ ）。
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A. 向人民银行再贴现
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B. 拆入资金
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C. 发行银行债券
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D. 用自有债券进行回购
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16、[单选题]下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是（ ）。
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A. 已上市的中型企业
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B. 刚由事业单位改制而成的企业
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C. 财务制度健全的小型企业
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D. 即将上市的大型企业
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17、[单选题]关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（ ）。
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A. 随着执行价格的上升，买方期权的价值减小
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B. 随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大
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C. 如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额
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D. 买方期权持有者的最大损失是零
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18、[单选题]假设某商业银行外汇交易业务的VaR（每10日、99％置信水平）已经确定，则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为（ ）。
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A. 4.0×VaR
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B. 4.5×VaR
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C. 3.0×VaR
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D. 3.5×VaR
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19、[单选题]某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3％，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。
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A. 下跌0.874％
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B. 上涨0.870％
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C. 下跌0.870％
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D. 上涨0.874％
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20、[单选题]下列关于中央交易对手的说法正确的是（ ）。
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A. 金融危机后要弱化中央交易对手
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B. 中央交易对手不存在信用风险
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C. 中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算
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D. 中央机构作为交易对手
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21、[单选题]（ ）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。
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A. 经风险调整的资本收益率（RAROC）
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B. 股本收益率（ROE）
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C. 资本充足率（CAR）
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D. 资产收益率（ROA）
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22、[单选题]下列关于贷款风险迁徙率的说法，不正确的是（ ）。
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A. 该指标是一个静态指标
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B. 该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率
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C. 该指标衡量了商业银行风险变化的程度
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D. 该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率
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23、[单选题]当商业银行资产久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（ ）。
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A. 增强
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B. 无法确定
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C. 保持不变
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D. 减弱
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24、[单选题]根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（ ）风险敏感度最高。
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A. 基本指标法
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B. 标准法
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C. 内部评级法
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D. 高级计量法
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25、[单选题]在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一般被纳入（ ）进行管理。
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A. 利率风险
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B. 商品价格风险
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C. 汇率风险
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D. 操作风险
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