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1、[单选题]某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99％，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（ ）天交易账户的损失超过780万元。
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A. 2.5
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B. 3.5
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C. 2
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D. 3
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2、[单选题]下列不属于商业银行内部资本充足评估内容的是（ ）。
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A. 风险评估
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B. 信息披露
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C. 压力测试
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D. 资本规划
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3、[单选题]按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和（ ）。
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A. 注册资本准入
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B. 高级管理人员准入
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C. 金融产品准入
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D. 区域准入
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4、[单选题]假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率都是2％，违约回收率为30％，则该资产的预期损失是（ ）亿。
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A. 4.2
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B. 9
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C. 1.8
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D. 6
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5、[单选题]下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（ ）。
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A. 内部模型法
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B. 标准法
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C. 内部评级法
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D. 现期风险暴露法
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6、[单选题]操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（ ）。
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A. 存款准备金
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B. 存款保险
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C. 经济资本
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D. 资本充足率
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7、[单选题]某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75％，表外风险转换系数是20％。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（ ）亿元。
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A. 40
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B. 90
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C. 30
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D. 67.5
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8、[单选题]商业银行操作风险管理广泛使用的三大工具是（ ）。
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A. 自我评估、损失数据收集、情景分析
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B. 专家评估、损失数据收集、情景分析
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C. 专家评估、流程图、关键风险指标
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D. 自我评估、损失数据收集、关键风险指标
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9、[单选题]表1是某商业银行当期贷款五级分类的迁徙矩阵。
已知初期正常贷款余额500亿，关注类贷款余额40亿，次级类贷款余额20亿，可疑贷款余额10亿，损失贷款余额0，则该商业银行当期期末的不良贷款余额是（ ）亿。-
A. 75
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B. 84.5
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C. 35
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D. 81.3
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10、[单选题]银行监管的首要环节是（ ）。
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A. 非现场监管
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B. 市场准入
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C. 现场检查
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D. 信息披露
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11、[单选题]期货市场所具有的两个最基本的经济功能是（ ）。
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A. 套期保值和转移风险
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B. 价值发现和套利
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C. 转移风险和套利
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D. 对冲风险和价值发现
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12、[单选题]商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（ ）类别。
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A. 市场风险
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B. 流动性风险
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C. 操作风险
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D. 信用风险
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13、[单选题]下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（ ）。
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A. 风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正
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B. 商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化
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C. 风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成
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D. 风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的
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14、[单选题]商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（ ）为核心。
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A. 盈利能力
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B. 还款记录
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C. 还款意愿
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D. 还款能力
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15、[单选题]某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（ ）。
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A. 5.5％
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B. 5％
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C. 5.75％
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D. 6.25％
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16、[单选题]下列关于收益率曲线的描述，错误的是（ ）。
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A. 债券的到期收益通常不等于票面利率
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B. 收益率曲线对应着各类期限的贷款利率
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C. 收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低
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D. 收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线
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17、[单选题]商业银行的非预期损失由（ ）来弥补或应对。
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A. 冲减经营利润
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B. 计提资本
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C. 计提损失准备金
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D. 购买保险
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18、[单选题]在流动性风险评估中，在正常市场条件下，仅应用现金流分析，其分析结果准确度相对较高的为下列哪项？（ ）
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A. 某国有银行市级分行，资产100亿元，全牌照业务，预测期限60天
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B. 某农村信用社，资产2亿元，主营存款业务，预测期限30天
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C. 某村镇银行，资产5亿元，主营存款、小额贷款业务，预测期限90天
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D. 某城市商业银行，资产20亿元，全牌照业务，预测期限180天
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19、[单选题]根据我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务是（ ）。
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A. 外币贷款和外汇交易
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B. 交易性人民币债券投资
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C. 外币债券投资
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D. 人民币贷款和垫款
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20、[单选题]在用标准法计量操作风险时，商业银行的“代理服务业务”产品线的β值为（ ）。
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A. 12％
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B. 18％
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C. 15％
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D. 8％
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21、[单选题]根据《商业银行资本管理办法（试行）》，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用年期的内部损失数据。（ ）
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A. 5；3
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B. 6；4
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C. 5；4
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D. 6；5
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22、[单选题]商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（ ）。
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A. 只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
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B. 不能计量非交易业务中的市场风险
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C. 置信水平无法达到监管要求
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D. 未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失
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23、[单选题]商业银行的（ ）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。
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A. 合规部门
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B. 董事会风险管理委员会
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C. 业务部门
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D. 风险管理部门
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24、[单选题]商业银行的（ ）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。
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A. 业务部门
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B. 风险管理部门
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C. 监事会
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D. 董事会下设的风险管理委员会
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25、[单选题]在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25％，正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50％，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25％，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（ ）。
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A. 余额3250万元
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B. 余额1000万元
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C. 缺口1000万元
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D. 余额2250万元
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