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你正在管理一只价值500000美元的由国库券组成的投资组合。现在6个月的国库券的期货合约价格是104。你认为在6个月内，国库券的价格最低可能是94，最高是114，你想用一个空头对冲进行投资组合的保值。你会如何设计这个对冲套期保值？计算所持有国库券的价值，以及在国库券价格是94，104，114的时候，在未来6个月进行的套期保值对冲所得到的利润或损失。计算在每一个价格下，你的头寸的总价值，看看对冲的效果如何。
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在资本市场上，（）的利率通常被公认为市场上的无风险利率。
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