模拟法

关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，以下表述错误的是() A.蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程B.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法C.蒙特卡洛模拟法计算量超大D.蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要

下列关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法的说法中错误的是（）。

A、蒙特卡洛模拟法的局限性是VAR计算所选用的历史样本期间非常重要

B、蒙特卡洛模拟法计算量较大

C、蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VAR值方法

D、蒙特卡洛模拟法在计算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程

关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，以下表述错误的是（）。

A.蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程B.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法C.蒙特卡洛模拟法计算量较大D.蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要

下列属于计算VaR的模型最广泛使用的有（　）

A、历史模拟法

B、方差—协方差法

C、情景模拟法

D、蒙特卡罗模拟法

（）虽然计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。 A.参数法B.历史模拟法C.蒙特卡洛模拟法D.线性回归模拟法

关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（）。
A.R值方法
B.蒙特卡洛模拟法的局限性是V
C.蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
D.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算V

计算VaR时，其市场价格的变化通过随机模拟得到的是（　）。

A.德尔塔－正态分布法

B.历史模拟法

C.蒙特卡罗模拟法

D.线性回归模拟法

关于常用的VaR结算方法-历史模拟法，以下表述正确的是（　）。

A.历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程

B.历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布

C.历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史

D.历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算

下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。

A.方差-协方差法适用于计算期权产品的风险价值

B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑

C.蒙特卡洛模拟法对基础风险因素仍有一定的假设

D.蒙特卡洛模拟法的计算量大

关于常用的VAR结算方法-历史模拟法，以下表述正确的是（）。
A历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
B历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布
C历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史
D历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算

在商业银行计量市场风险的技术方法中,()高度依赖风险因素分布规律假设,模型风险较高。

A.方差-协方差法

B.静态模拟法

C.历史模拟法

D.蒙特卡罗模拟法

关于历史模拟法，下列说法错误的是（　）。
A、历史模拟法依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值
B、由于历史模拟法是以发生过的数据为依据的，投资者容易接受该种方法对未来的预测
C、利用历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可利用组合中投资工具收益的历史数据求得
D、历史模拟法十分简单，因为该种方法无须在事先确定风险因子收益或概率分布，只需利用历史数据对未来方向进行估算

关于常用的VA.R结算方法-历史模拟法，以下表述正确的是（）。

• A、历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程

• B、历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布

• C、历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史

• D、历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算

关于常用的VAR结算方法——历史模拟法，以下表述正确的是（ ）。

A、历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程

B、历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布

C、历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史数据求得

D、历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算

依照想象的情况和条件,演习双方交锋时可能出现的一切局面,如谈判的气氛、对方可能提出的问题、己方的答复、双方的策略、技巧等问题。该方法属于()

A.全景模拟法

B.讨论会模拟法

C.列表模拟法

D.头脑风暴法

下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（　　）。Ⅰ．方差-协方差法适用于计算期权产品的风险价值Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡洛模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑Ⅲ．蒙特卡洛模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设Ⅳ．蒙特卡洛模拟法通过设置消减因子（DecayFactor）可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应 A.Ⅰ和ⅢB.Ⅲ和ⅣC.Ⅰ和ⅡD.只有Ⅰ

历史模拟法不需要大量的历史数据，通常认为，历史模拟法需要的数据以大约100个为宜。（）

下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。

Ⅰ.方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值

Ⅱ.历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑

Ⅲ.蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设

Ⅳ.蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子(DecayFactor)可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应

• A、Ⅰ和Ⅲ

• B、Ⅲ和Ⅳ

• C、Ⅰ和Ⅱ

• D、只有Ⅰ

计算VaR的方法包括（）。

A.几何法

B.历史模拟法

C.蒙特卡罗模拟法

D.正太分布法

目前常用的风险价值模型技术主要有三种：方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。（　）
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错