问题详情
计算VaR时，其市场价格的变化通过随机模拟得到的是（ ）。
A.德尔塔－正态分布法
B.历史模拟法
C.蒙特卡罗模拟法
D.线性回归模拟法
相关标签： 模拟法 正态分布 市场价格
未找到的试题在搜索页框底部可快速提交，在会员中心"提交的题"查看可解决状态。
收藏该题
查看答案
相关问题推荐
-
下列关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法的说法中错误的是（）。
A、蒙特卡洛模拟法的局限性是VAR计算所选用的历史样本期间非常重要
B、蒙特卡洛模拟法计算量较大
C、蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VAR值方法
D、蒙特卡洛模拟法在计算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
-
关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，以下表述错误的是（）。
A.蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程B.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法C.蒙特卡洛模拟法计算量较大D.蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要 -
模拟法在于模拟出风险因子的各种情景的解决方法（）。?
A.历史模拟法
B.现实模拟法
C.蒙特卡罗模拟法
D.情景分析 -
估算工作时间的模拟法最常用的是（）。
A、类似模拟法
B、数字模拟法
C、蒙特卡罗分析法
D、情景模拟法