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下列关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法的说法中错误的是()。
A、蒙特卡洛模拟法的局限性是VAR计算所选用的历史样本期间非常重要
B、蒙特卡洛模拟法计算量较大
C、蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VAR值方法
D、蒙特卡洛模拟法在计算之前,需要有风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程
相关标签: 模拟法 局限性
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关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法,下列表述错误的是()。
A.R值方法
B.蒙特卡洛模拟法的局限性是V
C.蒙特卡洛模拟法在估算之前,需要有风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程
D.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算V