下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。

A.方差-协方差法适用于计算期权产品的风险价值

B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑

C.蒙特卡洛模拟法对基础风险因素仍有一定的假设

D.蒙特卡洛模拟法的计算量大

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• 模拟谈判的方法一般有（）。

  A、全景模拟法

  B、列表模拟法

  C、讨论会模拟法

  D、一对一模拟法

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• 关于常用的VAR结算方法-历史模拟法，以下表述正确的是（）。
  A历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
  B历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布
  C历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史
  D历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算

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• 估算工作时间的模拟法最常用的是（）。

  A、类似模拟法

  B、数字模拟法

  C、蒙特卡罗分析法

  D、情景模拟法

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• 下列关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法的说法中错误的是（）。

  A、蒙特卡洛模拟法的局限性是VAR计算所选用的历史样本期间非常重要

  B、蒙特卡洛模拟法计算量较大

  C、蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VAR值方法

  D、蒙特卡洛模拟法在计算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程

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