问题详情
在商业银行计量市场风险的技术方法中,()高度依赖风险因素分布规律假设,模型风险较高。
A.方差-协方差法
B.静态模拟法
C.历史模拟法
D.蒙特卡罗模拟法
相关标签： 模拟法 协方差
未找到的试题在搜索页框底部可快速提交，在会员中心"提交的题"查看可解决状态。
收藏该题
查看答案
相关问题推荐
-
方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（）。
A.方差一协方差法和历史模拟法B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C.方差一协方差法和蒙特卡洛模拟法D.方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法 -
估算工作时间的模拟法最常用的是（）。
A、类似模拟法
B、数字模拟法
C、蒙特卡罗分析法
D、情景模拟法
-
某个证券的市场风险贝塔，等于（）
A、该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差
B、该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的标准差
C、该证券收益的方差除以它与市场收益的协方差
D、该证券收益的方差除以市场收益的方差
E、以上各项均不准确