方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（）。
A.方差一协方差法和历史模拟法B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C.方差一协方差法和蒙特卡洛模拟法D.方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

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• 下列关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法的说法中错误的是（）。

  A、蒙特卡洛模拟法的局限性是VAR计算所选用的历史样本期间非常重要

  B、蒙特卡洛模拟法计算量较大

  C、蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VAR值方法

  D、蒙特卡洛模拟法在计算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程

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• 关于常用的VAR结算方法——历史模拟法，以下表述正确的是（ ）。

  A、历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程

  B、历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布

  C、历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史数据求得

  D、历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算

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• 关于常用的VAR结算方法-历史模拟法，以下表述正确的是（）。
  A历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
  B历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布
  C历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史
  D历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算

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• 方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（）。
  A.方差一协方差法和历史模拟法B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C.方差一协方差和蒙特卡洛模拟法D.方差一协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

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• 关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（）。
  A.R值方法
  B.蒙特卡洛模拟法的局限性是V
  C.蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
  D.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算V

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