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方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时,能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。
A.方差一协方差法和历史模拟法B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C.方差一协方差和蒙特卡洛模拟法D.方差一协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
相关标签: 模拟法 协方差 收益率
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为把两个投资项目的组合风险降到最低,各投资项目间应有一个( )。
A.负协方差
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C.正敏感度
D.负敏感度