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已知甲股票的期望报酬率为12%，报酬率的标准差为16%；乙股票的期望报酬率为15%，报酬率的标准差为18%。市场组合的报酬率为10%,市场组合的标准差为8%，无风险报酬率为4%。假设市场达到均衡，即资本资产定价模型成立。分别计算甲、乙股票的报酬率与市场组合报酬率的相关系数。
相关标签： 报酬率
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甲投资组合由证券X和证券Y各占50%组成。下列说法中，正确的有（）。
A.甲的期望报酬率=X的期望报酬率×50%+Y的期望报酬率×50%
B.甲期望报酬率的标准差=X期望报酬率的标准差×50%+Y期望报酬率的标准差×50%
C.甲期望报酬率的变异系数=X期望报酬率的变异系数×50%+Y期望报酬率的变异系数×50%
D.甲的β系数=X的β系数×50%+Y的β系数×50% -
关于风险和期望投资报酬率的关系，正确的表达公式为()。
A．期望投资报酬率＝无风险报酬率+风险报酬率
B．期望投资报酬率＝无风险报酬率+风险报酬斜率
C．期望投资报酬率＝无风险报酬率+风险报酬斜率×风险程度
D．期望投资报酬率＝无风险报酬率+风险程度
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下列关于投资报酬率的计算公式中，正确的有()。
A．投资报酬率＝无风险报酬率+风险报酬率
B．投资报酬率＝无风险报酬率+违约风险补偿率
C．投资报酬率＝无风险报酬率+通货膨胀预期补偿率
D．投资报酬率＝无风险报酬率+风险报酬系数×标准离差率
E．投资报酬率＝无风险报酬率+风险报酬系数×经营期望收益率
此题为多项选择题。