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发票价格计算公式是:()
A.发票价格=国债期货交割结算价X转换因子-应计利息B.发票价格=国债期货交割结算价+转换因子+应计利息C.发票价格=国债期货交割结算价X转换因子+应计利息D.发票价格=国债期货交割结算价X(转换因子+应计利息)

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  • 通常,国债期货理论价格可以运用持有成本模型计算,即:()
    A.期货理论价格=现货价格-持有成本=现货价格-资金占用成本-利息收入B.期货理论价格=现货价格×持有成本=现货价格×资金占用成本-利息收入C.期货理论价格=现货价格+持有成本=现货价格×资金占用成本-利息收入D.期货理论价格=现货价格+持有成本=现货价格+资金占用成本-利息收入
  • 2013年记账式附息(三期)国债,票面利率为3.42%,到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为()
    A.1.0167B.1.0567C.1.0160D.1.067
  • 以下是卖出基差(基差空头)策略的()
    A.卖出国债现货B.买入国债期货C.待基差缩小平仓获利D.买入国债现货E.待基差扩大平仓获利
  • 债券久期,是指债券在未来产生现金流时间的加权平均,其权重是各期现金流现值占债券现值的比重,通常以()为单位。
    A.小时B.年C.天D.月
  • A公司在2012年1月1日向银行申请了一笔1000万美元的一年期贷款,并约定每个季度偿还利息,且还款利率按照结算日的6M-LIBOR(伦敦银行间同业拆借利率)+25个基点(BP)计算得到。A公司必须在2012年的4月1日、7月1日、10月1日及2013年的1月1日支付利息,且于()偿还本金
    A.2013年2月1日B.2013年3月1日C.2013年1月1日D.2013年6月1日
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