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在套期保值数量选择上,要使期货与现货市场的价值变动完全相当()

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  • 实际,盈亏完全冲抵是一种非理想化的情形,现实中两者变动幅度并不完全一致,从而影响套期保值的效果,导致不完全套期保值或非理想套期保值(ImperfectHedging)。()
  • 企业不仅不能实现风险对冲,而且会使价格风险加倍增大,期货头寸方向的选择非常关键,一旦方向处理错误,企业虽然实现风险对冲,但是不会使价格风险加倍增大。()
  • 不同的交易者,由于关注的商品品质不同,参考的期货合约月份不同,以及现货地点不同,所关注的基差却相同。()
  • 买入套期保值的操作主要适用于目前尚未持有某种商品或资产,但已按固定价格将该商品或资产卖出(此时处于现货空头头寸h担心市场价格上涨,影响其销售收益或者采购成本。()
  • 假如基差从+10美分/蒲式耳变为+5美分/蒲式耳,或者从-4美分/蒲式耳变为-2美分/蒲式耳均属于走弱的情形。()
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