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能够最有效、最大程度地消除被保值对象价格变动风险的套期保值比率称为最优套期保值比率。
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远期利率协议的买方是名义借款人，其订立远期利率协议的目的主要是规避利率下降的风险。
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投机者在客观上承担了套期保值所转移的风险。
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当近月份合约价格的下跌幅度大于远期合约价格的下跌幅度时，熊市套利者将亏损（不计交易费用）。
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卖方获得期权费后便拥有了相应的义务，当买方选择行权时，卖方必须履约。
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我国某榨油厂预计两个月后需要1000吨大豆作为原料，决定进行大豆套期保值交易。该厂在期货合约上的建仓价格为4060元/吨，此时大豆现货价格为4120元/吨，两个月后，大豆现货价格为4380元/吨，该厂以此价格购入大豆，同时以4520元/吨的价格将期货合约对冲平仓，则该厂的套期保值效果是（）。（不计手续费等费用）
A.不完全套期保值，且有净亏损200元/吨B.完全套期保值，期货市场与现货市场盈亏完全相抵C.不完全套期保值，且有净盈利200元/吨D.不完全套期保值，且有净盈利440元/吨