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国债期货交割时，应计利息的日计数基准为“实际持有天数/实际计息天数”。（）
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某投资者在5月2日以20美元/吨的权利金买入9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约；同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期的执行价格为130美元/吨的小麦看跌期权，9月份时，相关期货合约价格为150美元/吨；该投资人的投资结果是（）。（每张合约1吨标的物，其他费用不计）
A.盈利10美元B.亏损20美元C.盈利30美元D.盈利40美元 -
某投机者预测5月份大豆期货合约价格将上升，故买入5手；成交价格为2015元/吨，此后合约价格迅速上升到2025元/吨；为进一步利用该价位的有利变动，该投机者再次买入4手5月份合约；当价格上升到2030元/吨时；又买入3手合约；当市价上升到2040元/吨时；又买入2手合约；当市价上升到2050元/吨时，再买入1手合约。后市场价格开始回落；跌到2035元/吨，该投机者立即卖出手中全部期货合约，则此交易的盈亏是（）元。
A.-1305B.1305C.-2610D.2610 -
某投资者在2月份以500点的权利金买进一张执行价格为13000点的5月恒指看涨期权，同时又以300点的权利金买入一张执行价格为13000点的5月恒指看跌期权。当恒指跌破（）点或恒指上涨（）点时该投资者可以盈利。
A.12800点，13200点B.12700点，13500点C.12200点，13800点D.12500点，13300点 -
交易者预期标的资产价格上涨而买进看张期权，买进看涨期权需支付一笔权利金。（）
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某证券投资基金利用SP500指数期货交易规避股市投资的风险。在9月21日其手中的股票组合现值为2.65亿美元。由于预计后市看跌，该基金卖出了395张12月SP500指数期货合约。9月21日时SP500指数为2400点，12月到期的SP500指数期货合约为2420点。12月10日，现指下跌220点，期指下跌240点，该基金的股票组合下跌了；该基金此时的损益状况（该基金股票组合与SP500指数的系数为0.9）为（）。
A.盈亏相抵，不赔不赚B.盈利0.025亿美元C.亏损0.05亿美元D.盈利0.05亿美元