易搜题 > 金融财经 > 金融经济 > 问题详情
问题详情

TF1509的合约价为97.525元,可交易券2013记账式附息(3期)国债价为99.640,转因为1.0167,国债基差为()。 A99.640-97.525×1.0167B99.640-97.525/1.0167C97.525×1.0167-99.640D97.525-99.640/1.0167

未找到的试题在搜索页框底部可快速提交,在会员中心"提交的题"查看可解决状态。 收藏该题
查看答案

相关问题推荐

  • 某股票组合现值100万元,预计2个月后可收到红利1万元,当时市场利率为12%,则3个月后价格的该股票组合远期合约的净持有成本()元。 A29900B30000C20000D19900
  • 设某险种在2010年的每张保单损失为X,对0≤d≤1000,有下列关系式成立:E[X∧d]=(2000d-d2)/2000。若保单规定保险人支付损失超过100元部分的80%,保单限额为1000元。假设2011年该险种的每张损失提高5%,则2011年该保单的平均赔付额比2010年的平均赔付额提高了(  )

    A、2.3%

    B、3.7%

    C、4.4%

    D、5.8%

    E、6.1%

  • TF1509的合约价为97.525元,可交易券2013记账式附息(三期)国债价为99.640,转因为1.0167,则该国债的基差为() A97.525×1.0167-99.640B99.640-97.525÷1.0167C97.525-99.640÷1.0167D99.640-97.525×1.0167
  • 某投资者开仓卖出20手9月铜期货合约,该合约当日交易保证金为135000元,若期货公司要求的交易保证金比例为5%,则当日9月铜期货合约的结算价为()元/吨 A2700B27000C54000D5400
  • 投资者持有面值1亿元的债券TB,利用中金所国债期货TF合约对冲利率风险,TF合约的最便宜可反割国债CTD的转换因子为1.0294,债券TB和CTD的相关信息如表所示:项目债券Ⅰ债券Ⅱ(CTD券)债券净价99.3926101.7685债券全价101.1582102.1571修正久期5.95565.9756基点价值0.05960.0611根据修正久期法,投资者对冲利率风险所需TF合约数量的计算公司()
联系客服 会员中心
TOP