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中金所国债期货与股指期货都是采取现金交割方式。
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假设r=5%，d=1.5%，6月30日为6月期货合约的交割日，4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的现货价格分别为1400、1420、1465及1440点，借贷利率差△r=0.5%，期货合约买卖双边手续费及市场冲击成本分别为0.2个指数点，股票买卖双边手续费及市场冲击成本分别为成交金额的0.6%，则4月1日对应的无套利区间为（）。 A[1391.3，1433.2]B[1392.3，1432.2)C[1393.3，1431.2]D[1394.3，1430.2]
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某新客户存入保证金30000元，5月7日买入5手大豆合约，成交价为4000元/吨，当日结算价为4020元/吨，5月8日该客户又买入5手大豆合约，成交价为4030元/吨，当日结算价为4060元/吨。则该客户在5月8日的当日结算准备金余额为（）元。(设交易保证金比例为合约价值的5%) A14200B1420C1410D14100
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在K线理论中，如果开盘价高于收盘价，则实体为阳线。
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某法人机构持有价值1000万美元的股票投资组合，其β系数为1.2，假设SP500期货指数为870.4，为防范所持股票价格下跌的风险，此法人应该（）。 A买进46个SP500期货B卖出46个SP500期货C买进55个SP500期货D卖出55个SP500期货
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1月中旬，某食糖购销企业与一个食品厂签订购销合同，按照当时该地的现货价格3600元/吨在2个月后向该食品厂交付2000吨白糖。该食糖购销企业经过市场调研，认为白糖价格可能会上涨。为了避免2个月后为了履行购销合同采购白糖的成本上升，该企业买入5月份交割的白糖期货合约200手(每手10吨)，成交价为4350元/吨。春节过后，白糖价格果然开始上涨，至3月中旬，白糖现货价格已达4150元/吨，期货价格也升至4780元/吨。该企业在现货市场采购白糖交货，与此同时将期货市场多头头寸平仓，结束套期保值。1月中旬到3月中旬基差的变化情况是（）。 A基差走弱120元/吨B基差走强120元/吨C基差走强100元/吨D基差走弱100元/吨