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共用题干 假设利率比股票分红高3%,9月30日为9月期货合约的交割日，7月1日、8月1日、9月1日及9月30日的现货指数分别为1400点、1420点、1465点及1440点，借款利率差△r=0.5%，期货合约买卖手续费双边为0.2个指数点，市场冲击成本为0.3个指数点，则8月1日的无套利区间为()。A:[1394.60,1429.90]B:[1395.15,1430.05]C:[1399.15,1455.05]D:[1393.35,1451.25]
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需要注意的是，虽然升（贴）水的幅度与两国利率差大致相等，但是远期汇率变化与利率差绝对相同。（）
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浮动的即期汇率会随着两国的名义利率差而改变，即期汇率（）
A、改变的幅度更大
B、改变的幅度更小
C、改变幅度一样，方向相同
D、改变的幅度和利率差一样，但是方向相反
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以下情况下，投资者通过抛补套利手段可以同时获得利差和升水的双重收益的是()。
A．利率差大于较高利率货币的贴水幅度B．利率差小于较高利率货币的贴水幅度C．利率差等于较高利率货币的贴水幅度D．具有较高利率的货币升水 -
投资者在进行抛补套利交易时，在以下哪种情况中，将把资金由高利率国家调往低利率国家？()
A．利率差大于较高利率货币的贴水幅度B．利率差小于较高利率货币的贴水幅度C．利率差等于较高利率货币的贴水幅度D．具有较高利率的货币升水 -
根据国际费雪效应()。
A．两国货币汇差等于两国国民收入之差B．两国利率差等于两国国民收入之差C．两国货币汇差等于两国利率差D．两国货币汇差等于两国市场风险之差