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共用题干 假设用于CBOT30年期国债期货合约交割的国债，转换因子是1.474，该合约的交割价格为110-160，则买方需支付()来购入该债券。A:162375.84美元B:74735.41美元C:162877美元D:74966.08美元
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共用题干 某交易者以85点的价格出售10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1280点的S&P500美式看跌期权（1张期权合约的合约规模为1手期货合约，合约乘数为250美元），当时标的期货合约的价格为1200点。标的合约价格为1220点时，该看跌期权的市场价格为66点，则()。A:该交易者履约赢利50000美元B:该交易者履约赢利47500美元C:如果买方提前平仓，可赢利47500美元D:如果买方提前平仓，可赢利50000美元
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共用题干 假定利率比股票分红高2%。5月1日上午10点，沪深指数为3600点，沪深300股指期货9月合约价格为3700点，6月合约价格为3650点，投资者认为价差可能缩小，于是买人6月合约，卖出9月合约05月1日下午2点，9月合约涨至3750点，6月合约涨至3710点，在不考虑交易成本的情况下，()。A:5月1日上午10点，两合约的理论价差为18点B:5月1日上午10点，两合约的理论价差为17.5点C:投资者平仓后每张合约亏损3000元D:投资者平仓后每张合约赢利3000元
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