下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（)。（2017年卷Ⅱ）
A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数C.投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数D.投资组合能够分散掉的是非系统风险

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• A方案是由三项资产构成的资产组合，则下列关于资产组合相关指标的计算中，说法不正确的是()。

  A、组合的p系数为三者β系数的加权平均数

  B、组合的预期报酬率为三者预期报酬率的加权平均数

  C、组合的标准差为三者标准差的加权平均数

  D、通过替换资产组合中的资产可以改变组合的风险特性

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• 实际收益率的计算公式为()。 A:实际收益率=名义收益率+通货膨胀率B:实际收益率=名义收益率一通货膨胀率C:实际收益率=名义收益率×通货膨胀率D:实际收益率=名义收益率÷通货膨胀率

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