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如果购买国债后，在交割日之前没有利息支付，以下对于可交割国债的隐含回购利率计算的公式，不正确的有（）。
A、隐含回购利率=（期货报价x转换因子-交割日应计利息）-国债购买B、隐含回购利率=（期货报价x转换因子+交割日应计利息）+国债购买价格C、隐含回购利率=（期货报价x转换因子+交割日应计利息）-国债购买价格D、隐含回购利率=（期货报价/转换因子+交割日应计利息）-国债购买价格
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下列不属于升贴水价格影响因素的是（）。
A、运费B、利息C、现货市场供求D、心理预期 -
如果预期标的资产价格有较大的下跌可能，通过买进看跌期权持有标的资产空头和直接卖出标的期货合约或融券卖出标的资产所需要的资金相比（）。
A、多B、少C、相等D、不确定 -
A公司预期市场利率会下降，但又担心利率上涨带来的融资成本上升的风险，希望将风险控制在一定的范围内，因而A公司与一家美国银行B签订了一份利率上限期权合约。该合约期限为1年，面值1000万美元，上限利率为5%，按季度支付，支付日与付息日相同。即B银行承诺，在未来的一年里，如果重置日的3M-Libor超过5%，则B银行3个月后向A公司支付重置日3M-Libor利率和利率上限5%之间的利息差，即支付金额为（ ）万美元。该合约签订时，A公司需要向B银行支付一笔期权费，期权费报价为0.8%,—次性支付。
A、 0.25xMax{0,（3M-Libor-5%）}xl000B、 0.5xMax{0,（3M^Libor-5%）}xl000C、 0.75xMax{0,（3M-Libor-5%）}xl000D、 Max{0,（3M-Libor-5%）}xl000 -
较为普遍的基差贸易产生于20世纪60年代，最早在（）现货交易中使用，后来逐渐推广到全美各地。
A、英国伦敦B、美国芝加哥C、美国纽约港D、美国新奥尔良港口 -
若一个随机过程的均值和方差不随时间改变，且在任何两期之间的协方差仅依赖于时间，则该随机过程称为平稳性随机过程。（ ）
A、正确B、错误