当两只证券间的相关系数等于1时,下列表述不正确的是()。
A.可以产生投资风险分散化效应发生
B.投资组合的报酬率等于各证券投资报酬率的加权平均数
C.投资组合报酬率标准差等于各证券投资报酬率标准差的加权平均数
D.其投资机会集是一条直线
关于风险和期望投资报酬率的关系,正确的表达公式为()。
A.期望投资报酬率=无风险报酬率+风险报酬率
B.期望投资报酬率=无风险报酬率+风险报酬斜率
C.期望投资报酬率=无风险报酬率+风险报酬斜率×风险程度
D.期望投资报酬率=无风险报酬率+风险程度
当一投资项目存在风险的情况下,该投资项目的投资报酬率应等于()。
A、风险报酬率+无风险报酬率
B、风险报酬率×标准离差率+风险报酬率
C、无风险报酬率×标准离差+无风险报酬率
D、无风险报酬率+风险报酬系数×标准离差率
E、无风险报酬率+风险报酬系数×经营收益期期望值÷标准差