关于资本资产定价模型中的β系数，下列说法中正确的有（）。I.某一证券的β系数可以视为这种证券与市场组合协方差的一种表达方式II.一个证券组合的β系数等于该组合中各种证券β系数的简单算术平均数III.市场均衡时切点组合的β系数为1IV.证券β系数测度了证券非系统风险

A.II、IV

B.I、II、III

C.I、III

D.I、IV

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• 关于两证券之间协方差与相关系数的描述,正确的是()。

  A.协方差与相关系数无关

  B.不相关和协方差为零是等价的

  C.协方差是相关系数的标准化

  D.协方差与相关系数的符号总是一正一负

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• 算术平均数有简单算术平均数和（）。

  A、幂次平均数

  B、加权算术平均数

  C、修正平均数

  D、低项算术平均数

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• 下面有关通过协方差反映投资项目之间收益率变动关系的错误表述为（）

  A、协方差的值越小，表示这两种资产收益率的关系越疏远

  B、协方差的值为正，表示这两种资产收益率的关系越密切

  C、协方差的值为负，表示这两种资产收益率的关系越疏远

  D、无论协方差的值为正或负，其绝对值越大，表示这两种资产收益率的关系越密切

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• 根据是否经过分组整理，算术平均数可分为（）。

  A．简单算术平均数

  B．绝对算术平均数

  C．加权算术平均数

  D．不变算术平均数

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• 下列关于算术平均数的说法中，正确的有()。

  A、算术平均数主要适用于数值型数据，但不适用于品质数据

  B、算术平均数包括简单算术平均数和加权算术平均数等

  C、算术平均数是按数据的大小顺序或出现频数的多少确定的集中趋势的代表值

  D、算术平均数既适用于品质数据，也适用于数值型数据

  E、算术平均数是全部数据的算术平均

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