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关于两证券之间协方差与相关系数的描述,正确的是()。
A.协方差与相关系数无关
B.不相关和协方差为零是等价的
C.协方差是相关系数的标准化
D.协方差与相关系数的符号总是一正一负
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关于两证券之间协方差与相关系数的描述,正确的是()。
A.协方差与相关系数无关
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C.协方差是相关系数的标准化
D.协方差与相关系数的符号总是一正一负
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为把两个投资项目的组合风险降到最低,各投资项目间应有一个( )。
A.负协方差
B.正协方差
C.正敏感度
D.负敏感度
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方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时,能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。
A.方差一协方差法和历史模拟法B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C.方差一协方差法和蒙特卡洛模拟法D.方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法 -
两种资产的协方差为正值说明两种资产的收益率成同方向变动;协方差为负值时说明两种资产的收益率成反方向变动。协方差的绝对值越大表示两种资产收益率的关系越疏远,反之说明关系越密切。()
A、对
B、错
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方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时,能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。
A.方差一协方差法和历史模拟法B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C.方差一协方差和蒙特卡洛模拟法D.方差一协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法