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平稳时间序列的()统计特征不会随着时间的变化而变化。Ⅰ.数值Ⅱ.均值Ⅲ.方差Ⅳ.协方差
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
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关于两证券之间协方差与相关系数的描述,正确的是()。
A.协方差与相关系数无关
B.不相关和协方差为零是等价的
C.协方差是相关系数的标准化
D.协方差与相关系数的符号总是一正一负
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协方差是用于测量投资组合中某一具体投资项目相对于另一投资项目风险的统计指标。当协方差为正值时,表示两种资产的收益率呈同方向变动;协方差为负值时,表示两种资产的收益率呈相反方向变化。()
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两种资产收益率的协方差为负数,表示两种资产收益率呈反方向变动;协方差为正数,表示两种资产的收益率呈同方向变动。相关系数和协方差符号相同,相关系数越大表示两种资产的收益率关系越密切,因而该两种资产形成的投资组合抵消的风险就越多。()
A.正确
B.错误
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关于协方差,下列说法正确的有()。
A、协方差体现的是两个随机变量随机变动时的相关程度
B、如果p=1,则ζ和η有完全的正线性相关关系
C、方差越小,协方差越小
D、cov(X,1)=E(X-FX)(η-Eη)
E、以上说法都正确
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2011-2017年期间我过三次产业构成中第二产业增加值比重的时间序列如下:按照时间序列的分类,该时间序列属于()
A.相对数时间序列B.平均数时间序列C.时期序列D.时点序列