金融财经 - 金融经济
由于期货合约的卖方拥有可交割国债的选择权，卖方一般会选择最便宜、对己方最有利、交割成本最低的可交割国债进行交割，该债券就是最便宜可交割债券（CheapesttoDeliver，CTD)。确切地说，最便宜可交割债券的价格决定了国债期货合约的价格。（）
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企业利用货币期权进行套期保值，其优点是可以完全规避外汇汇率波动的风险，同时也保留了获得机会收益的权利，货币期权套期保值的权利金带来的费用支出相比外汇期货套期保值更低，企业最大的成本（权利金）支出之后不存在其他任何费用支出，企业的成本控制更加方便。（）
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2013年记账式附息（三期）国债，票面利率为3.42%，到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日上午10时，现货价格为99.640，期货价格为97.525。国债基差是（）
A.0.4863B.0.4864C.0.4688D.0.4567
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A.0.4863B.0.4864C.0.4688D.0.4567
发票价格计算公式是：（）
A.发票价格=国债期货交割结算价X转换因子-应计利息B.发票价格=国债期货交割结算价+转换因子+应计利息C.发票价格=国债期货交割结算价X转换因子+应计利息D.发票价格=国债期货交割结算价X(转换因子+应计利息)
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A.发票价格=国债期货交割结算价X转换因子-应计利息B.发票价格=国债期货交割结算价+转换因子+应计利息C.发票价格=国债期货交割结算价X转换因子+应计利息D.发票价格=国债期货交割结算价X(转换因子+应计利息)
在美国长期国债期货报价中，比如118'222(或118-222)，报价由3部分组成，即"①118'②22③2"。其中，“①”部分可以称为国债期货报价的整数部分，“②”“③”两个部分称为国债期货报价的小数部分。()
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A公司在2014年3月1日发行了1000万美元的一年期债券，该债券每季度付息，利率为3M-LIBOR(伦敦银行间同业拆借利率）+25个基点（BP)计算得到。即A公司不必须在2014年的()支付利息（）
A.6月1日B.9月1日C.12月1日D.11月1日
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A.6月1日B.9月1日C.12月1日D.11月1日
“97.335”的报价意味着面值为100元的国债价格为96.335元，为不含持有期利息的交易价格。()
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“①”部分的价格变动的“1点”代表100000美元/100=1000美元，比如从118上涨为119，称为价格上升2点。（）
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常见利率期权有（）Ａ.利率看涨期权Ｂ.利率看跌期Ｃ.利率上限期权Ｄ.利率下限期权Ｅ.利率双限期权
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在美国期货市场，比较常见的跨品种套利有（）
A.5年期B.10年期国债期货间的跨品种套利C.5年期国债D.长期国债期货间的跨品种套利E.10年期国债和长期国债期货间的跨品种套利
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A.5年期B.10年期国债期货间的跨品种套利C.5年期国债D.长期国债期货间的跨品种套利E.10年期国债和长期国债期货间的跨品种套利